PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KILO.TO с SETM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KILO.TO с SETM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KILO.TO (Purpose Gold Bullion Fund) and SETM (Sprott Energy Transition Materials ETF) are both exchange-traded funds - KILO.TO is a fund fund, while SETM is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross. Over the past 3 years, KILO.TO returned 29.44%/yr vs 31.82%/yr for SETM. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KILO.TO и SETM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Gold Bullion Fund (KILO.TO) и Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

KILO.TO торгуется в CAD, в то время как SETM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SETM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, KILO.TO показывает доходность 2.92%, что значительно ниже, чем у SETM с доходностью 26.94%.

KILO.TO

1 день
0.76%
1 месяц
-1.79%
С начала года
2.92%
6 месяцев
4.71%
1 год
29.70%
3 года*
29.44%
5 лет*
17.57%
10 лет*
—

SETM

1 день
-1.48%
1 месяц
2.48%
С начала года
26.94%
6 месяцев
30.55%
1 год
136.43%
3 года*
31.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KILO.TO и SETM

2026 (YTD)202520242023
KILO.TO
Purpose Gold Bullion Fund		2.92%60.17%25.97%6.22%
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF		26.94%86.32%-5.79%-11.51%

Correlation

The correlation between KILO.TO and SETM is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Gold Bullion Fund

Sprott Energy Transition Materials ETF

Часто сравнивают с KILO.TO:
KILO.TO с CGL.TOKILO.TO с MNT.TOKILO.TO с PHYSKILO.TO с ZGLD.SWKILO.TO с ZGLD.TOKILO.TO с PHYS.TOKILO.TO с GLD
Часто сравнивают с SETM:
SETM с XMESETM с REMXSETM с METLSETM с BCIMSETM с SPYDSETM с XETM.TOSETM с SGDM

Доходность на риск

KILO.TO vs. SETM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KILO.TO
Ранг доходности на риск KILO.TO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KILO.TO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KILO.TO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KILO.TO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KILO.TO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KILO.TO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SETM
Ранг доходности на риск SETM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SETM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SETM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SETM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SETM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SETM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KILO.TO c SETM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Gold Bullion Fund (KILO.TO) и Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KILO.TOSETMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
3.17

-2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
3.28

-1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.44

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

5.50

-3.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.72

17.39

-13.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KILO.TO vs. SETM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KILO.TO на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа SETM равного 3.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KILO.TO и SETM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KILO.TOSETMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

3.17

-2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.66

+0.36

Просадки

Сравнение просадок KILO.TO и SETM

Максимальная просадка KILO.TO за все время составила -22.67%, что меньше максимальной просадки SETM в -40.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KILO.TO и SETM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KILO.TOSETMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.67%

-40.13%

+17.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.62%

-24.96%

+5.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.62%

-40.13%

+20.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.63%

-6.37%

-11.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-13.11%

+5.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.01%

7.88%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности KILO.TO и SETM

Текущая волатильность для Purpose Gold Bullion Fund (KILO.TO) составляет 5.24%, в то время как у Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) волатильность равна 13.42%. Это указывает на то, что KILO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SETM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KILO.TOSETMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

13.42%

-8.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.51%

33.39%

-10.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.34%

43.42%

-17.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.92%

34.47%

-16.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

34.47%

-16.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KILO.TO и SETM

KILO.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SETM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
KILO.TO
Purpose Gold Bullion Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.41%
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF		1.25%1.56%2.07%2.47%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KILO.TO and SETM have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KILO.TO и SETM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор