PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KIE с SPCZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KIE и SPCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KIE и SPCZ


2026 (YTD)2025202420232022
KIE
SPDR S&P Insurance ETF
-8.59%8.12%26.95%12.18%9.57%
SPCZ
RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF
-0.03%10.19%5.31%5.93%1.95%

Доходность по периодам

С начала года, KIE показывает доходность -8.59%, что значительно ниже, чем у SPCZ с доходностью -0.03%.


KIE

1 день
-0.55%
1 месяц
-6.30%
С начала года
-8.59%
6 месяцев
-5.99%
1 год
-8.45%
3 года*
13.43%
5 лет*
9.99%
10 лет*
10.89%

SPCZ

1 день
0.12%
1 месяц
-0.63%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
0.64%
1 год
8.27%
3 года*
6.43%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P Insurance ETF

RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF

Сравнение комиссий KIE и SPCZ

KIE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SPCZ в 0.90%.


Доходность на риск

KIE vs. SPCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KIE
Ранг доходности на риск KIE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KIE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KIE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KIE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KIE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KIE: 11
Ранг коэф-та Мартина

SPCZ
Ранг доходности на риск SPCZ: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPCZ: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPCZ: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPCZ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPCZ: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPCZ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KIE c SPCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KIESPCZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.43

1.33

-1.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.46

1.99

-2.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.33

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.67

2.40

-3.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.55

6.32

-7.87

KIE vs. SPCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KIE на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа SPCZ равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KIE и SPCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KIESPCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

1.33

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

1.23

-0.94

Корреляция

Корреляция между KIE и SPCZ составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KIE и SPCZ

Дивидендная доходность KIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности SPCZ в 12.06%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KIE
SPDR S&P Insurance ETF
1.69%1.57%1.48%1.45%1.90%1.95%1.85%1.76%1.83%1.56%1.55%1.65%
SPCZ
RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF
12.06%12.06%4.24%5.01%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KIE и SPCZ

Максимальная просадка KIE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки SPCZ в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIE и SPCZ.


Загрузка...

Показатели просадок


KIESPCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.30%

-4.47%

-70.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-3.50%

-8.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.91%

-2.65%

-7.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.09%

-0.44%

-11.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.26%

1.33%

+3.93%

Волатильность

Сравнение волатильности KIE и SPCZ

SPDR S&P Insurance ETF (KIE) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что KIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KIESPCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

1.22%

+3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

4.18%

+7.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.77%

6.25%

+13.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.30%

5.12%

+13.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.14%

5.12%

+16.02%