Сравнение KIE с SPCZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ).
KIE и SPCZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KIE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Insurance Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. SPCZ - это активно управляемый фонд от RiverNorth. Фонд был запущен 11 июл. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности KIE и SPCZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KIE и SPCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
KIE SPDR S&P Insurance ETF | -8.59% | 8.12% | 26.95% | 12.18% | 9.57% |
SPCZ RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF | -0.03% | 10.19% | 5.31% | 5.93% | 1.95% |
Доходность по периодам
С начала года, KIE показывает доходность -8.59%, что значительно ниже, чем у SPCZ с доходностью -0.03%.
KIE
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -8.59%
- 6 месяцев
- -5.99%
- 1 год
- -8.45%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 10.89%
SPCZ
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 8.27%
- 3 года*
- 6.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KIE и SPCZ
KIE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SPCZ в 0.90%.
Доходность на риск
KIE vs. SPCZ — Ранг доходности на риск
KIE
SPCZ
Сравнение KIE c SPCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KIE | SPCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | 1.33 | -1.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | 1.99 | -2.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.33 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 2.40 | -3.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 6.32 | -7.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KIE | SPCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | 1.33 | -1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 1.23 | -0.94 |
Корреляция
Корреляция между KIE и SPCZ составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KIE и SPCZ
Дивидендная доходность KIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности SPCZ в 12.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIE SPDR S&P Insurance ETF | 1.69% | 1.57% | 1.48% | 1.45% | 1.90% | 1.95% | 1.85% | 1.76% | 1.83% | 1.56% | 1.55% | 1.65% |
SPCZ RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF | 12.06% | 12.06% | 4.24% | 5.01% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KIE и SPCZ
Максимальная просадка KIE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки SPCZ в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIE и SPCZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| KIE | SPCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.30% | -4.47% | -70.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -3.50% | -8.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.91% | -2.65% | -7.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.09% | -0.44% | -11.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | 1.33% | +3.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности KIE и SPCZ
SPDR S&P Insurance ETF (KIE) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что KIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KIE | SPCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 1.22% | +3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 4.18% | +7.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.77% | 6.25% | +13.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 5.12% | +13.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.14% | 5.12% | +16.02% |