Сравнение KIE с SPCZ
KIE (SPDR S&P Insurance ETF) and SPCZ (RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF) are both Financials Equities funds. KIE is passively managed, while SPCZ is actively managed. Over the past 3 years, KIE returned 13.96%/yr vs 6.50%/yr for SPCZ. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. KIE charges 0.35%/yr vs 0.90%/yr for SPCZ.
Доходность
Сравнение доходности KIE и SPCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KIE показывает доходность -7.66%, что значительно ниже, чем у SPCZ с доходностью 1.51%.
KIE
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- -7.66%
- 6 месяцев
- -5.51%
- 1 год
- -4.49%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 8.63%
- 10 лет*
- 10.58%
SPCZ
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 6.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KIE и SPCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
KIE SPDR S&P Insurance ETF | -7.66% | 8.12% | 26.95% | 12.18% | 9.57% |
SPCZ RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF | 1.51% | 10.19% | 5.31% | 5.93% | 1.95% |
Correlation
The correlation between KIE and SPCZ is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2022 г. | 0.08 |
Сравнение распределения секторов KIE и SPCZ
Секторы
KIE
SPCZ
Финансовые услуги
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
KIE
SPCZ
Здравоохранение
KIE
SPCZ
-
Сырьевые материалы
KIE
-
SPCZ
Коммуникационные услуги
KIE
-
SPCZ
-
Потребительский циклический сектор
KIE
-
SPCZ
-
Потребительский защитный сектор
KIE
-
SPCZ
-
Энергетика
KIE
-
SPCZ
-
Промышленность
KIE
-
SPCZ
-
Недвижимость
KIE
-
SPCZ
-
Технологии
KIE
-
SPCZ
Коммунальные услуги
KIE
-
SPCZ
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KIE vs. SPCZ — Ранг доходности на риск
KIE
SPCZ
Сравнение KIE c SPCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KIE | SPCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.18 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 1.30 | -1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 3.12 | -4.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KIE | SPCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 0.64 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 1.15 | -0.86 |
Просадки
Сравнение просадок KIE и SPCZ
Максимальная просадка KIE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки SPCZ в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIE и SPCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KIE | SPCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.30% | -4.47% | -70.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -3.82% | -7.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.65% | -4.47% | -8.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.99% | -1.54% | -7.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.04% | -0.51% | -11.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.84% | 1.59% | +3.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности KIE и SPCZ
SPDR S&P Insurance ETF (KIE) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что KIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KIE | SPCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 0.64% | +4.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.29% | 6.29% | +5.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 7.78% | +8.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.39% | 5.59% | +12.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.18% | 5.59% | +15.59% |
Сравнение комиссий KIE и SPCZ
KIE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SPCZ в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KIE и SPCZ
Дивидендная доходность KIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности SPCZ в 11.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIE SPDR S&P Insurance ETF | 1.68% | 1.57% | 1.48% | 1.45% | 1.90% | 1.95% | 1.85% | 1.76% | 1.83% | 1.56% | 1.55% | 1.65% |
SPCZ RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF | 11.88% | 12.06% | 4.24% | 5.01% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KIE and SPCZ have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KIE has higher volatility (4.99%) compared to SPCZ (0.64%). In terms of maximum drawdown, KIE dropped -75.30% vs SPCZ's -4.47%.
On 3-year performance, KIE leads with 13.96% vs 6.50% for SPCZ. On fees, KIE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SPCZ has been the lower-risk option at 0.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, KIE has performed better with a 13.96% return vs 6.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KIE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.90% for SPCZ.
SPCZ has the higher dividend yield at 11.88%, compared with 1.68% for KIE.
They also come from different issuers: State Street and RiverNorth. Their fees differ too: 0.35% for KIE and 0.90% for SPCZ.
SPCZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KIE и SPCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор