PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KIE с SPCZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KIE с SPCZ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

KIE (SPDR S&P Insurance ETF) and SPCZ (RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF) are both Financials Equities funds. KIE is passively managed, while SPCZ is actively managed. Over the past 3 years, KIE returned 16.02%/yr vs 6.61%/yr for SPCZ. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. KIE charges 0.35%/yr vs 0.90%/yr for SPCZ.

Доходность

Сравнение доходности KIE и SPCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KIE показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у SPCZ с доходностью 1.88%.

KIE

1 день
-0.99%
1 месяц
3.68%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
-2.26%
1 год
3.43%
3 года*
16.02%
5 лет*
10.54%
10 лет*
12.33%

SPCZ

1 день
-0.12%
1 месяц
0.50%
С начала года
1.88%
6 месяцев
1.78%
1 год
6.53%
3 года*
6.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KIE и SPCZ

2026 (YTD)2025202420232022
KIE
SPDR S&P Insurance ETF		-0.83%8.12%26.95%12.18%9.05%
SPCZ
RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF		1.88%10.19%5.31%5.93%1.69%

Correlation

The correlation between KIE and SPCZ is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2022 г.

0.08

Сравнение распределения секторов KIE и SPCZ

Секторы
KIE
SPCZ

Финансовые услуги

96.9%
73.5%

Здравоохранение

3.1%

-

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.3%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

KIE
96.9%
SPCZ
73.5%

Здравоохранение

KIE
3.1%
SPCZ

-

Сырьевые материалы

KIE

-

SPCZ
0.0%

Коммуникационные услуги

KIE

-

SPCZ

-

Потребительский циклический сектор

KIE

-

SPCZ

-

Потребительский защитный сектор

KIE

-

SPCZ

-

Энергетика

KIE

-

SPCZ

-

Промышленность

KIE

-

SPCZ

-

Недвижимость

KIE

-

SPCZ

-

Технологии

KIE

-

SPCZ
0.3%

Коммунальные услуги

KIE

-

SPCZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Insurance ETF

RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF

Часто сравнивают с KIE:
KIE с IAKKIE с KBWPKIE с XLFKIE с IAIKIE с RNRKIE с PAVEKIE с JQUA
Часто сравнивают с SPCZ:
SPCZ с BFIXSPCZ с GABFSPCZ с CEFZSPCZ с FBDCSPCZ с EUFNSPCZ с GSIBSPCZ с KBWB

Доходность на риск

KIE vs. SPCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KIE
Ранг доходности на риск KIE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KIE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KIE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KIE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KIE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KIE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SPCZ
Ранг доходности на риск SPCZ: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPCZ: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPCZ: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPCZ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPCZ: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPCZ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KIE c SPCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KIESPCZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
0.70

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.41
1.09

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.22

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

1.72

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.70

3.89

-3.20

KIE vs. SPCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KIE на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа SPCZ равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KIE и SPCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KIE и SPCZ

Максимальная просадка KIE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки SPCZ в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIE и SPCZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KIESPCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.30%

-4.47%

-70.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-3.82%

-7.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.65%

-4.47%

-8.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-3.43%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.02%

-0.54%

-11.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

1.68%

+3.24%

Волатильность

Сравнение волатильности KIE и SPCZ

SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) имеют волатильность 5.87% и 5.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KIESPCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

5.65%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.87%

8.34%

+3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.42%

9.39%

+7.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.37%

6.21%

+12.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

6.21%

+14.94%

Сравнение комиссий KIE и SPCZ

KIE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SPCZ в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KIE и SPCZ

Дивидендная доходность KIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности SPCZ в 11.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KIE
SPDR S&P Insurance ETF		1.65%1.57%1.48%1.45%1.90%1.95%1.85%1.76%1.83%1.56%1.55%1.65%
SPCZ
RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF		11.83%12.06%4.24%5.01%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KIE and SPCZ have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KIE has higher volatility (5.87%) compared to SPCZ (5.65%). In terms of maximum drawdown, KIE dropped -75.30% vs SPCZ's -4.47%.

On 3-year performance, KIE leads with 16.02% vs 6.61% for SPCZ. On fees, KIE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SPCZ has been the lower-risk option at 5.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, KIE has performed better with a 16.02% return vs 6.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KIE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.90% for SPCZ.

SPCZ has the higher dividend yield at 11.83%, compared with 1.65% for KIE.

They also come from different issuers: State Street and RiverNorth. Their fees differ too: 0.35% for KIE and 0.90% for SPCZ.

SPCZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KIE и SPCZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор