PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KHYB с NEMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KHYB с NEMD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KHYB (KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF) and NEMD (Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF) are both Emerging Markets Bonds funds. KHYB is passively managed, while NEMD is actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KHYB charges 0.69%/yr vs 0.60%/yr for NEMD.

Доходность

Сравнение доходности KHYB и NEMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) и Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF (NEMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KHYB показывает доходность 2.52%, что значительно ниже, чем у NEMD с доходностью 4.12%.

KHYB

1 день
0.02%
1 месяц
1.16%
С начала года
2.52%
6 месяцев
3.51%
1 год
10.48%
3 года*
8.74%
5 лет*
0.18%
10 лет*
—

NEMD

1 день
0.35%
1 месяц
1.38%
С начала года
4.12%
6 месяцев
4.49%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KHYB и NEMD

2026 (YTD)2025
KHYB
KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF		2.52%4.10%
NEMD
Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF		4.12%7.07%

Correlation

The correlation between KHYB and NEMD is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2025 г.

0.59

Сравнение распределения секторов KHYB и NEMD

Секторы
KHYB
NEMD

Потребительский защитный сектор

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

KHYB
100.0%
NEMD

-

Сырьевые материалы

KHYB

-

NEMD

-

Коммуникационные услуги

KHYB

-

NEMD

-

Потребительский циклический сектор

KHYB

-

NEMD

-

Энергетика

KHYB

-

NEMD
100.0%

Финансовые услуги

KHYB

-

NEMD

-

Здравоохранение

KHYB

-

NEMD

-

Промышленность

KHYB

-

NEMD

-

Недвижимость

KHYB

-

NEMD

-

Технологии

KHYB

-

NEMD

-

Коммунальные услуги

KHYB

-

NEMD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF

Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF

Часто сравнивают с KHYB:
KHYB с YMAGKHYB с RTAIKHYB с MSTYKHYB с SGOVKHYB с KBWDKHYB с SPHYKHYB с KLXY
Часто сравнивают с NEMD:
NEMD с NBSDNEMD с NBETNEMD с GEMDNEMD с EMBXNEMD с VWOBNEMD с NBOSNEMD с EMB

Доходность на риск

KHYB vs. NEMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KHYB
Ранг доходности на риск KHYB: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KHYB: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHYB: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHYB: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHYB: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHYB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
NEMD
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KHYB c NEMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) и Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF (NEMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KHYBNEMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.09

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.78

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.91

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KHYB vs. NEMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KHYBNEMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.09

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

2.20

-1.93

Просадки

Сравнение просадок KHYB и NEMD

Максимальная просадка KHYB за все время составила -33.63%, что больше максимальной просадки NEMD в -4.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHYB и NEMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KHYBNEMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.63%

-4.43%

-29.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.97%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.94%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-0.04%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.71%

-0.57%

-9.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности KHYB и NEMD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KHYBNEMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.02%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.40%

6.51%

-3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.32%

6.51%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.71%

6.51%

-0.80%

Сравнение комиссий KHYB и NEMD

KHYB берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии NEMD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KHYB и NEMD

Дивидендная доходность KHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%, что больше доходности NEMD в 4.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
KHYB
KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF		8.13%7.59%10.11%15.55%9.67%6.22%4.76%4.86%2.56%
NEMD
Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF		4.71%2.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KHYB and NEMD have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NEMD is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NEMD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.69% for KHYB.

KHYB has the higher dividend yield at 8.13%, compared with 4.71% for NEMD.

They also come from different issuers: KraneShares and Neuberger Berman. Their fees differ too: 0.69% for KHYB and 0.60% for NEMD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KHYB и NEMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор