PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KHC с SPM.MI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KHC с SPM.MI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

KHC (The Kraft Heinz Company) and SPM.MI (Saipem SpA) are both stocks. KHC operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while SPM.MI operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 10 years, KHC returned -8.03%/yr vs -5.72%/yr for SPM.MI. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KHC и SPM.MI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Kraft Heinz Company (KHC) и Saipem SpA (SPM.MI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

KHC торгуется в USD, в то время как SPM.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPM.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, KHC показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у SPM.MI с доходностью 83.12%. За последние 10 лет акции KHC уступали акциям SPM.MI по среднегодовой доходности: -8.03% против -5.72% соответственно.

KHC

1 день
3.41%
1 месяц
-0.78%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
-1.38%
1 год
-6.78%
3 года*
-9.33%
5 лет*
-7.02%
10 лет*
-8.03%

SPM.MI

1 день
0.57%
1 месяц
2.85%
С начала года
83.12%
6 месяцев
83.62%
1 год
97.38%
3 года*
60.99%
5 лет*
-3.89%
10 лет*
-5.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KHC и SPM.MI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KHC
The Kraft Heinz Company		-0.32%-16.31%-12.96%-5.04%18.18%7.98%13.78%-21.20%-42.25%-8.37%
SPM.MI
Saipem SpA		83.12%18.03%60.92%34.50%-77.01%-22.87%-44.19%30.59%-18.24%-18.81%

Correlation

The correlation between KHC and SPM.MI is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2015 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Kraft Heinz Company

Saipem SpA

Часто сравнивают с KHC:
KHC с GISKHC с MDLZKHC с HRLKHC с SPYKHC с ETKHC с JNJKHC с SCHD
Часто сравнивают с SPM.MI:
SPM.MI с VOOSPM.MI с NRDBYSPM.MI с FR.PASPM.MI с NEX.PASPM.MI с AALB.ASSPM.MI с ALREW.PASPM.MI с FUTR.L

Доходность на риск

KHC vs. SPM.MI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KHC
Ранг доходности на риск KHC: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KHC: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHC: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHC: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHC: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHC: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SPM.MI
Ранг доходности на риск SPM.MI: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPM.MI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPM.MI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPM.MI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPM.MI: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPM.MI: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KHC c SPM.MI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kraft Heinz Company (KHC) и Saipem SpA (SPM.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KHCSPM.MIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.27
3.08

-3.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.20
3.58

-3.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.46

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

6.28

-6.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.53

15.70

-16.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KHC vs. SPM.MI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KHC на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа SPM.MI равного 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KHC и SPM.MI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KHCSPM.MIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

3.08

-3.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

-0.06

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.30

-0.10

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

-0.24

+0.03

Просадки

Сравнение просадок KHC и SPM.MI

Максимальная просадка KHC за все время составила -76.07%, что меньше максимальной просадки SPM.MI в -99.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHC и SPM.MI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KHCSPM.MIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.07%

-99.66%

+23.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.19%

-15.77%

-7.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.72%

-37.82%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.69%

-91.64%

+49.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.07%

-96.36%

+20.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.29%

-96.62%

+34.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.43%

-69.46%

+27.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.81%

6.30%

+6.51%

Волатильность

Сравнение волатильности KHC и SPM.MI

Текущая волатильность для The Kraft Heinz Company (KHC) составляет 7.77%, в то время как у Saipem SpA (SPM.MI) волатильность равна 11.18%. Это указывает на то, что KHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPM.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KHCSPM.MIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.77%

11.18%

-3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.61%

25.70%

-7.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.46%

32.20%

-6.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.42%

70.24%

-47.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.08%

58.14%

-31.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KHC и SPM.MI

Дивидендная доходность KHC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что больше доходности SPM.MI в 3.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KHC
The Kraft Heinz Company		6.85%6.60%5.21%4.33%3.93%4.46%4.62%4.98%5.81%3.15%2.69%25.01%
SPM.MI
Saipem SpA		3.93%7.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KHC и SPM.MI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kraft Heinz Company и Saipem SpA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. KHC значения в USD, SPM.MI значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

KHC and SPM.MI have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KHC и SPM.MI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор