Сравнение KHC с ENI.MI
KHC (The Kraft Heinz Company) and ENI.MI (Eni S.p.A.) are both stocks. KHC operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while ENI.MI operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, KHC returned -8.03%/yr vs 12.48%/yr for ENI.MI. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KHC и ENI.MI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
KHC торгуется в USD, в то время как ENI.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENI.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, KHC показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у ENI.MI с доходностью 46.66%. За последние 10 лет акции KHC уступали акциям ENI.MI по среднегодовой доходности: -8.03% против 12.48% соответственно.
KHC
- 1 день
- 3.41%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- -6.78%
- 3 года*
- -9.33%
- 5 лет*
- -7.02%
- 10 лет*
- -8.03%
ENI.MI
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 2.49%
- С начала года
- 46.66%
- 6 месяцев
- 48.32%
- 1 год
- 89.17%
- 3 года*
- 32.90%
- 5 лет*
- 24.61%
- 10 лет*
- 12.48%
Сравнение доходности по годам KHC и ENI.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHC The Kraft Heinz Company | -0.32% | -16.31% | -12.96% | -5.04% | 18.18% | 7.98% | 13.78% | -21.20% | -42.25% | -8.37% |
ENI.MI Eni S.p.A. | 46.66% | 49.35% | -13.94% | 27.30% | 9.80% | 40.34% | -27.45% | 4.47% | -0.14% | 7.83% |
Correlation
The correlation between KHC and ENI.MI is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2015 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KHC vs. ENI.MI — Ранг доходности на риск
KHC
ENI.MI
Сравнение KHC c ENI.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kraft Heinz Company (KHC) и Eni S.p.A. (ENI.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KHC | ENI.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.68 | -0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 8.07 | -8.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 32.28 | -32.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KHC | ENI.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 3.92 | -4.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.97 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.30 | 0.45 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.17 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок KHC и ENI.MI
Максимальная просадка KHC за все время составила -76.07%, что больше максимальной просадки ENI.MI в -64.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHC и ENI.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KHC | ENI.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.07% | -64.64% | -11.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.19% | -11.30% | -11.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.72% | -21.88% | -16.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.69% | -32.83% | -8.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.07% | -60.51% | -15.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.29% | -4.70% | -57.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.43% | -25.81% | -16.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.81% | 2.83% | +9.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности KHC и ENI.MI
The Kraft Heinz Company (KHC) и Eni S.p.A. (ENI.MI) имеют волатильность 7.77% и 7.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KHC | ENI.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 7.78% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.61% | 20.84% | -2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.46% | 23.31% | +2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.42% | 25.22% | -2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.08% | 27.52% | -0.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KHC и ENI.MI
Дивидендная доходность KHC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что больше доходности ENI.MI в 4.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENI.MI Eni S.p.A. | 4.48% | 6.32% | 7.41% | 5.93% | 6.55% | 5.48% | 6.43% | 6.07% | 5.96% | 5.80% | 5.17% | 6.96% |
KHC The Kraft Heinz Company | 6.85% | 6.60% | 5.21% | 4.33% | 3.93% | 4.46% | 4.62% | 4.98% | 5.81% | 3.15% | 2.69% | 25.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KHC и ENI.MI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kraft Heinz Company и Eni S.p.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KHC and ENI.MI have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для KHC и ENI.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор