Сравнение KGIIX с PZRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kopernik International Fund (KGIIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).
KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности KGIIX и PZRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KGIIX и PZRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGIIX Kopernik International Fund | 8.08% | 54.97% | -7.01% | 13.86% | -14.05% | 16.62% | 18.94% | 16.37% | -6.24% | 10.50% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 9.93% | 34.05% | 3.29% | 19.31% | -9.11% | 12.08% | 1.74% | 15.94% | -14.93% | 26.00% |
Доходность по периодам
С начала года, KGIIX показывает доходность 8.08%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции KGIIX превзошли акции PZRIX по среднегодовой доходности: 10.80% против 10.15% соответственно.
KGIIX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 14.91%
- 1 год
- 47.51%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- 10.80%
PZRIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 37.11%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KGIIX и PZRIX
KGIIX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.
Доходность на риск
KGIIX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск
KGIIX
PZRIX
Сравнение KGIIX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kopernik International Fund (KGIIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KGIIX | PZRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.56 | 2.67 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.34 | 3.39 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.52 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.30 | 3.09 | +2.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.59 | 14.29 | +5.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KGIIX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.56 | 2.67 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.69 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.60 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.59 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между KGIIX и PZRIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KGIIX и PZRIX
Дивидендная доходность KGIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.20%, что больше доходности PZRIX в 5.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGIIX Kopernik International Fund | 13.20% | 14.26% | 0.48% | 12.56% | 2.46% | 5.77% | 2.89% | 2.50% | 1.19% | 1.35% | 0.33% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 5.96% | 6.56% | 6.70% | 9.19% | 8.80% | 11.99% | 2.04% | 6.32% | 2.80% | 4.13% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок KGIIX и PZRIX
Максимальная просадка KGIIX за все время составила -27.81%, что меньше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGIIX и PZRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KGIIX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.81% | -43.53% | +15.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -10.68% | +1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.81% | -30.85% | +3.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.81% | -43.53% | +15.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.78% | -5.20% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.15% | -9.00% | +2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 2.45% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности KGIIX и PZRIX
Kopernik International Fund (KGIIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) имеют волатильность 5.35% и 5.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KGIIX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 5.45% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.93% | 8.92% | +2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.41% | 14.17% | -0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.21% | 15.85% | -2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.75% | 17.02% | -4.27% |