PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KGIIX с PPYPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KGIIX с PPYPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kopernik International Fund (KGIIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).

KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности KGIIX и PPYPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kopernik International Fund (KGIIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KGIIX и PPYPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KGIIX
Kopernik International Fund		8.08%54.97%-7.01%13.86%-14.05%16.62%18.94%16.37%-6.24%10.50%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		10.77%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%16.43%-15.49%24.89%

Доходность по периодам

С начала года, KGIIX показывает доходность 8.08%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции KGIIX превзошли акции PPYPX по среднегодовой доходности: 10.80% против 9.04% соответственно.

KGIIX

1 день
2.03%
1 месяц
-5.78%
С начала года
8.08%
6 месяцев
14.91%
1 год
47.51%
3 года*
18.70%
5 лет*
10.47%
10 лет*
10.80%

PPYPX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
33.94%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kopernik International Fund

PIMCO RAE International Fund

Часто сравнивают с KGIIX:
KGIIX с QMNNXKGIIX с DEMIXKGIIX с AVALXKGIIX с TIBAXKGIIX с TIBIXKGIIX с FSELXKGIIX с GSIMX
Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AAIEXPPYPX с AIONXPPYPX с VIAAXPPYPX с SWISXPPYPX с TRERXPPYPX с IGAAXPPYPX с SCIEX

Сравнение комиссий KGIIX и PPYPX

KGIIX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.

KGIIX
Kopernik International Fund
PPYPX
PIMCO RAE International Fund

Доходность на риск

KGIIX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KGIIX
Ранг доходности на риск KGIIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGIIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGIIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KGIIX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kopernik International Fund (KGIIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KGIIXPPYPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.56

2.24

+1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.34

2.85

+1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.65

1.43

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.30

2.83

+2.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.59

13.07

+6.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KGIIX vs. PPYPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KGIIX на текущий момент составляет 3.56, что выше коэффициента Шарпа PPYPX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGIIX и PPYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KGIIXPPYPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.56

2.24

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.47

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.48

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.46

+0.48

Корреляция

Корреляция между KGIIX и PPYPX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGIIX и PPYPX

Дивидендная доходность KGIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.20%, что больше доходности PPYPX в 7.02%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
KGIIX
Kopernik International Fund		13.20%14.26%0.48%12.56%2.46%5.77%2.89%2.50%1.19%1.35%0.33%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		7.02%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%

Просадки

Сравнение просадок KGIIX и PPYPX

Максимальная просадка KGIIX за все время составила -27.81%, что меньше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGIIX и PPYPX.

Загрузка...

Показатели просадок

KGIIXPPYPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.81%

-42.48%

+14.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-10.21%

+1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.81%

-35.65%

+7.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.81%

-42.48%

+14.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.78%

-4.08%

-1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.15%

-10.28%

+4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.43%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности KGIIX и PPYPX

Kopernik International Fund (KGIIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX) имеют волатильность 5.35% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KGIIXPPYPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

5.49%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.93%

10.15%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.41%

15.41%

-2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.21%

19.61%

-6.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.75%

19.08%

-6.33%