PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KGIIX с KGGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KGIIX с KGGAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KGIIX (Kopernik International Fund) and KGGAX (Kopernik Global All-Cap Fund Class A) are both mutual funds - KGIIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Kopernik, while KGGAX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Kopernik. Over the past 10 years, KGIIX returned 10.07%/yr vs 13.28%/yr for KGGAX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. KGIIX charges 1.04%/yr vs 1.26%/yr for KGGAX.

Доходность

Сравнение доходности KGIIX и KGGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kopernik International Fund (KGIIX) и Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KGIIX показывает доходность 9.06%, а KGGAX немного выше – 9.27%. За последние 10 лет акции KGIIX уступали акциям KGGAX по среднегодовой доходности: 10.07% против 13.28% соответственно.

KGIIX

1 день
-0.69%
1 месяц
-1.93%
С начала года
9.06%
6 месяцев
11.56%
1 год
35.42%
3 года*
18.65%
5 лет*
8.49%
10 лет*
10.07%

KGGAX

1 день
-1.10%
1 месяц
-2.57%
С начала года
9.27%
6 месяцев
11.49%
1 год
40.04%
3 года*
22.64%
5 лет*
10.80%
10 лет*
13.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KGIIX и KGGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KGIIX
Kopernik International Fund		9.06%54.97%-7.01%13.86%-14.05%16.62%18.94%16.37%-6.24%10.50%
KGGAX
Kopernik Global All-Cap Fund Class A		9.27%64.46%-4.79%13.08%-9.24%16.59%36.89%9.76%-11.34%8.77%

Correlation

The correlation between KGIIX and KGGAX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.93

The correlation between KGIIX and KGGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kopernik International Fund

Kopernik Global All-Cap Fund Class A

Часто сравнивают с KGIIX:
KGIIX с DEMIXKGIIX с GOGIXKGIIX с AVALXKGIIX с FAOAXKGIIX с SISEXKGIIX с GSIMXKGIIX с TIBIX
Часто сравнивают с KGGAX:
KGGAX с KGGIXKGGAX с VDIGXKGGAX с GVALKGGAX с BINCXKGGAX с SPYKGGAX с IVALKGGAX с FEUPX

Доходность на риск

KGIIX vs. KGGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KGIIX
Ранг доходности на риск KGIIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGIIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGIIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGIIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGIIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGIIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
KGGAX
Ранг доходности на риск KGGAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGGAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGGAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGGAX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGGAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGGAX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KGIIX c KGGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kopernik International Fund (KGIIX) и Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KGIIXKGGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
2.78

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
3.47

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.49

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.18

3.92

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.27

12.82

+0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KGIIX vs. KGGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KGIIX на текущий момент составляет 2.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KGGAX равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGIIX и KGGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KGIIXKGGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

2.78

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.72

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.89

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.61

+0.32

Просадки

Сравнение просадок KGIIX и KGGAX

Максимальная просадка KGIIX за все время составила -27.81%, что меньше максимальной просадки KGGAX в -45.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGIIX и KGGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KGIIXKGGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.81%

-45.27%

+17.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-10.63%

+1.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.58%

-13.53%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.81%

-26.59%

-1.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.81%

-31.90%

+4.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.91%

-5.42%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.11%

-9.67%

+3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

3.24%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности KGIIX и KGGAX

Текущая волатильность для Kopernik International Fund (KGIIX) составляет 3.05%, в то время как у Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что KGIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KGGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KGIIXKGGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

3.88%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

12.12%

-1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.98%

14.96%

-1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.21%

15.12%

-1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.64%

14.94%

-2.30%

Сравнение комиссий KGIIX и KGGAX

KGIIX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии KGGAX в 1.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGIIX и KGGAX

Дивидендная доходность KGIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.08%, что меньше доходности KGGAX в 14.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KGGAX
Kopernik Global All-Cap Fund Class A		14.74%16.11%1.04%8.29%13.22%9.00%4.59%2.72%0.00%4.12%3.09%0.40%
KGIIX
Kopernik International Fund		13.08%14.26%0.48%12.56%2.46%5.77%2.89%2.50%1.19%1.35%0.33%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, KGIIX and KGGAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

KGGAX has higher volatility (3.88%) compared to KGIIX (3.05%). In terms of maximum drawdown, KGIIX dropped -27.81% vs KGGAX's -45.27%.

KGIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 2.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KGIIX и KGGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор