Сравнение KGGIX с LZISX
KGGIX (Kopernik Global All-Cap Fund) and LZISX (Lazard International Small Cap Equity Portfolio) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, KGGIX returned 13.51%/yr vs 7.74%/yr for LZISX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KGGIX charges 1.01%/yr vs 1.14%/yr for LZISX.
Доходность
Сравнение доходности KGGIX и LZISX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KGGIX показывает доходность 9.41%, что значительно ниже, чем у LZISX с доходностью 27.38%. За последние 10 лет акции KGGIX превзошли акции LZISX по среднегодовой доходности: 13.51% против 7.74% соответственно.
KGGIX
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 9.41%
- 6 месяцев
- 11.68%
- 1 год
- 40.45%
- 3 года*
- 22.82%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 13.51%
LZISX
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 2.43%
- С начала года
- 27.38%
- 6 месяцев
- 27.29%
- 1 год
- 41.46%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 7.74%
Сравнение доходности по годам KGGIX и LZISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGGIX Kopernik Global All-Cap Fund | 9.41% | 64.88% | -4.91% | 13.43% | -9.05% | 16.86% | 37.23% | 10.00% | -11.07% | 8.98% |
LZISX Lazard International Small Cap Equity Portfolio | 27.38% | 35.95% | -3.68% | 11.59% | -26.34% | 12.36% | 13.45% | 25.49% | -24.90% | 36.67% |
Correlation
The correlation between KGGIX and LZISX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2013 г. | 0.56 |
The correlation between KGGIX and LZISX has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KGGIX vs. LZISX — Ранг доходности на риск
KGGIX
LZISX
Сравнение KGGIX c LZISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) и Lazard International Small Cap Equity Portfolio (LZISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KGGIX | LZISX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.38 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | 3.50 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.97 | 13.65 | -0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KGGIX | LZISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80 | 2.22 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.35 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.46 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.44 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок KGGIX и LZISX
Максимальная просадка KGGIX за все время составила -45.11%, что меньше максимальной просадки LZISX в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGGIX и LZISX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KGGIX | LZISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.11% | -65.43% | +20.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.65% | -12.10% | +1.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.76% | -15.96% | +2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.43% | -42.01% | +15.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.59% | -44.80% | +13.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.35% | -0.81% | -4.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.51% | -14.78% | +5.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 3.10% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности KGGIX и LZISX
Текущая волатильность для Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) составляет 3.91%, в то время как у Lazard International Small Cap Equity Portfolio (LZISX) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что KGGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LZISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KGGIX | LZISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 6.38% | -2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.16% | 15.46% | -3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.99% | 19.10% | -4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.20% | 17.54% | -2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.97% | 17.06% | -2.09% |
Сравнение комиссий KGGIX и LZISX
KGGIX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии LZISX в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KGGIX и LZISX
Дивидендная доходность KGGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.04%, что больше доходности LZISX в 1.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGGIX Kopernik Global All-Cap Fund | 15.04% | 16.46% | 1.04% | 8.60% | 13.59% | 9.30% | 4.81% | 3.02% | 0.25% | 4.40% | 3.34% | 0.81% |
LZISX Lazard International Small Cap Equity Portfolio | 1.50% | 1.91% | 1.89% | 2.08% | 5.44% | 36.78% | 2.07% | 2.10% | 4.62% | 0.00% | 2.96% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
KGGIX and LZISX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LZISX has higher volatility (6.38%) compared to KGGIX (3.91%). In terms of maximum drawdown, KGGIX dropped -45.11% vs LZISX's -65.43%.
KGGIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KGGIX и LZISX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор