PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KGGIX с ISCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KGGIX с ISCAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) и Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX).

KGGIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 31 окт. 2013 г.. ISCAX управляется Federated. Фонд был запущен 27 февр. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности KGGIX и ISCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) и Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KGGIX и ISCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KGGIX
Kopernik Global All-Cap Fund		8.25%64.88%-4.91%13.43%-9.05%16.86%37.23%10.00%-11.07%8.98%
ISCAX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund		2.09%34.01%5.67%12.61%-23.62%5.98%31.26%31.76%-18.88%34.73%

Доходность по периодам

С начала года, KGGIX показывает доходность 8.25%, что значительно выше, чем у ISCAX с доходностью 2.09%. За последние 10 лет акции KGGIX превзошли акции ISCAX по среднегодовой доходности: 14.91% против 9.25% соответственно.

KGGIX

1 день
0.84%
1 месяц
-2.50%
С начала года
8.25%
6 месяцев
16.20%
1 год
58.02%
3 года*
22.88%
5 лет*
13.30%
10 лет*
14.91%

ISCAX

1 день
2.39%
1 месяц
-3.17%
С начала года
2.09%
6 месяцев
2.48%
1 год
25.38%
3 года*
15.15%
5 лет*
5.45%
10 лет*
9.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kopernik Global All-Cap Fund

Federated Hermes International Small-Mid Company Fund

Часто сравнивают с KGGIX:
KGGIX с V3AB.LKGGIX с VHVG.LKGGIX с DFIVKGGIX с VWRP.LKGGIX с KGGAXKGGIX с SPYKGGIX с ^GSPC
Часто сравнивают с ISCAX:
ISCAX с FIEUXISCAX с FSCOXISCAX с HSCZISCAX с ^GSPCISCAX с IWQU.LISCAX с DISMXISCAX с BISAX

Сравнение комиссий KGGIX и ISCAX

KGGIX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии ISCAX в 1.24%.

ISCAX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund
KGGIX
Kopernik Global All-Cap Fund

Доходность на риск

KGGIX vs. ISCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KGGIX
Ранг доходности на риск KGGIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGGIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGGIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGGIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGGIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGGIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
ISCAX
Ранг доходности на риск ISCAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KGGIX c ISCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) и Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KGGIXISCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.67

1.87

+1.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.31

2.57

+1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.65

1.37

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.25

2.37

+2.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.09

10.09

+9.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KGGIX vs. ISCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KGGIX на текущий момент составляет 3.67, что выше коэффициента Шарпа ISCAX равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGGIX и ISCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KGGIXISCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67

1.87

+1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.33

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

0.55

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.49

+0.14

Корреляция

Корреляция между KGGIX и ISCAX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGGIX и ISCAX

Дивидендная доходность KGGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.20%, что больше доходности ISCAX в 7.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KGGIX
Kopernik Global All-Cap Fund		15.20%16.46%1.04%8.60%13.59%9.30%4.81%3.02%0.25%4.40%3.34%0.81%
ISCAX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund		7.29%7.45%0.00%0.84%0.79%7.79%5.80%4.89%15.53%6.51%0.92%12.23%

Просадки

Сравнение просадок KGGIX и ISCAX

Максимальная просадка KGGIX за все время составила -45.11%, что меньше максимальной просадки ISCAX в -71.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGGIX и ISCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

KGGIXISCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.11%

-71.55%

+26.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.65%

-11.91%

+1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.43%

-40.33%

+13.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.59%

-40.33%

+8.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.35%

-7.24%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.59%

-22.33%

+12.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.09%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности KGGIX и ISCAX

Текущая волатильность для Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) составляет 5.18%, в то время как у Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что KGGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KGGIXISCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

6.44%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

11.01%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

17.41%

-2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

17.33%

-2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.10%

17.33%

-2.23%