PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KGGIX с FCNTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KGGIX с FCNTX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

KGGIX (Kopernik Global All-Cap Fund) and FCNTX (Fidelity Contrafund) are both mutual funds - KGGIX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Kopernik, while FCNTX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, KGGIX returned 12.46%/yr vs 17.85%/yr for FCNTX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. KGGIX charges 1.01%/yr vs 0.39%/yr for FCNTX.

Доходность

Сравнение доходности KGGIX и FCNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) и Fidelity Contrafund (FCNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KGGIX показывает доходность 2.26%, что значительно ниже, чем у FCNTX с доходностью 7.14%. За последние 10 лет акции KGGIX уступали акциям FCNTX по среднегодовой доходности: 12.46% против 17.85% соответственно.

KGGIX

1 день
-1.31%
1 месяц
-6.65%
С начала года
2.26%
6 месяцев
1.48%
1 год
26.33%
3 года*
20.71%
5 лет*
10.16%
10 лет*
12.46%

FCNTX

1 день
-1.37%
1 месяц
0.58%
С начала года
7.14%
6 месяцев
6.01%
1 год
19.55%
3 года*
25.94%
5 лет*
14.13%
10 лет*
17.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KGGIX и FCNTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KGGIX
Kopernik Global All-Cap Fund		2.26%64.88%-4.91%13.43%-9.05%16.86%37.23%10.00%-11.07%8.98%
FCNTX
Fidelity Contrafund		7.14%21.76%36.00%38.67%-28.31%24.52%32.48%30.00%-3.81%32.18%

Correlation

The correlation between KGGIX and FCNTX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2013 г.

0.36

The correlation between KGGIX and FCNTX shifts across timeframes, from 0.27 (3 years) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kopernik Global All-Cap Fund

Fidelity Contrafund

Часто сравнивают с KGGIX:
KGGIX с V3AB.LKGGIX с VHVG.LKGGIX с KGGAXKGGIX с DFIVKGGIX с VWRP.LKGGIX с SPYKGGIX с AIQ
Часто сравнивают с FCNTX:
FCNTX с FXAIXFCNTX с VOOFCNTX с FLCNXFCNTX с FOCPXFCNTX с FDGFXFCNTX с VPMAXFCNTX с SCHD

Доходность на риск

KGGIX vs. FCNTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KGGIX
Ранг доходности на риск KGGIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGGIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGGIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGGIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGGIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGGIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
FCNTX
Ранг доходности на риск FCNTX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KGGIX c FCNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) и Fidelity Contrafund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KGGIXFCNTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.41

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
1.97

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.25

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

1.88

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.41

7.84

-0.43

KGGIX vs. FCNTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KGGIX на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCNTX равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGGIX и FCNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KGGIX и FCNTX

Максимальная просадка KGGIX за все время составила -45.11%, что меньше максимальной просадки FCNTX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGGIX и FCNTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KGGIXFCNTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.11%

-49.19%

+4.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-11.30%

-0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.76%

-19.75%

+5.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.43%

-32.59%

+6.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.59%

-32.59%

+1.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.54%

-3.92%

-7.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.50%

-8.15%

-1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

2.70%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности KGGIX и FCNTX

Текущая волатильность для Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) составляет 4.93%, в то время как у Fidelity Contrafund (FCNTX) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что KGGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KGGIXFCNTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

6.50%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.92%

11.91%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.45%

15.14%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

19.33%

-4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.99%

19.73%

-4.74%

Сравнение комиссий KGGIX и FCNTX

KGGIX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FCNTX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGGIX и FCNTX

Дивидендная доходность KGGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.10%, что больше доходности FCNTX в 4.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCNTX
Fidelity Contrafund		4.36%5.21%4.19%3.78%11.87%10.80%8.01%4.16%7.46%6.08%3.81%5.33%
KGGIX
Kopernik Global All-Cap Fund		16.10%16.46%1.04%8.60%13.59%9.30%4.81%3.02%0.25%4.40%3.34%0.81%

Часто задаваемые вопросы

KGGIX and FCNTX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCNTX has higher volatility (6.50%) compared to KGGIX (4.93%). In terms of maximum drawdown, KGGIX dropped -45.11% vs FCNTX's -49.19%.

KGGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KGGIX и FCNTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор