PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KGGAX с VFSNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KGGAX с VFSNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX).

KGGAX управляется Kopernik. Фонд был запущен 1 нояб. 2013 г.. VFSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности KGGAX и VFSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KGGAX и VFSNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KGGAX
Kopernik Global All-Cap Fund Class A		7.29%64.46%-4.79%13.08%-9.24%16.59%36.89%9.76%-11.34%8.77%
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares		1.30%29.97%2.63%15.18%-21.26%12.74%11.92%21.72%-18.46%30.30%

Доходность по периодам

С начала года, KGGAX показывает доходность 7.29%, что значительно выше, чем у VFSNX с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции KGGAX превзошли акции VFSNX по среднегодовой доходности: 14.57% против 7.58% соответственно.

KGGAX

1 день
2.57%
1 месяц
-7.09%
С начала года
7.29%
6 месяцев
14.89%
1 год
54.61%
3 года*
22.34%
5 лет*
12.91%
10 лет*
14.57%

VFSNX

1 день
2.40%
1 месяц
-8.23%
С начала года
1.30%
6 месяцев
3.65%
1 год
29.26%
3 года*
13.66%
5 лет*
5.38%
10 лет*
7.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kopernik Global All-Cap Fund Class A

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с KGGAX:
KGGAX с KGGIXKGGAX с VDIGXKGGAX с SPYKGGAX с GVALKGGAX с ACWIKGGAX с FUNFXKGGAX с FEUPX
Часто сравнивают с VFSNX:
VFSNX с VOOVFSNX с VXUSVFSNX с FZILXVFSNX с VTSAXVFSNX с VTVFSNX с SPYVFSNX с ARTJX

Сравнение комиссий KGGAX и VFSNX

KGGAX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии VFSNX в 0.11%.

KGGAX
Kopernik Global All-Cap Fund Class A
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

KGGAX vs. VFSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KGGAX
Ранг доходности на риск KGGAX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGGAX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGGAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGGAX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGGAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGGAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
VFSNX
Ранг доходности на риск VFSNX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSNX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSNX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSNX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSNX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KGGAX c VFSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KGGAXVFSNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.54

2.06

+1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.19

2.63

+1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.63

1.41

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.00

2.49

+2.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.23

9.81

+8.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KGGAX vs. VFSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KGGAX на текущий момент составляет 3.54, что выше коэффициента Шарпа VFSNX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGGAX и VFSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KGGAXVFSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.54

2.06

+1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.36

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

0.49

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.56

+0.05

Корреляция

Корреляция между KGGAX и VFSNX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGGAX и VFSNX

Дивидендная доходность KGGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.02%, что больше доходности VFSNX в 3.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KGGAX
Kopernik Global All-Cap Fund Class A		15.02%16.11%1.04%8.29%13.22%9.00%4.59%2.72%0.00%4.12%3.09%0.40%
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares		3.32%3.36%3.41%3.11%2.26%2.70%1.90%3.25%2.81%2.85%2.93%2.69%

Просадки

Сравнение просадок KGGAX и VFSNX

Максимальная просадка KGGAX за все время составила -45.27%, примерно равная максимальной просадке VFSNX в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGGAX и VFSNX.

Загрузка...

Показатели просадок

KGGAXVFSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.27%

-43.65%

-1.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.63%

-11.47%

+0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.59%

-33.75%

+7.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.90%

-43.65%

+11.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.14%

-9.35%

+2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.76%

-9.56%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.91%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности KGGAX и VFSNX

Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) имеют волатильность 6.36% и 6.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KGGAXVFSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

6.66%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.51%

10.11%

+2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.41%

14.58%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.10%

14.89%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.08%

15.67%

-0.59%