PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KGGAX с RYIPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KGGAX с RYIPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) и Royce International Premier Fund (RYIPX).

KGGAX управляется Kopernik. Фонд был запущен 1 нояб. 2013 г.. RYIPX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 30 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности KGGAX и RYIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) и Royce International Premier Fund (RYIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KGGAX и RYIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KGGAX
Kopernik Global All-Cap Fund Class A		7.29%64.46%-4.79%13.08%-9.24%16.59%36.89%9.76%-11.34%8.77%
RYIPX
Royce International Premier Fund		-7.51%9.37%-7.37%7.68%-27.27%5.77%15.74%34.22%-12.76%39.80%

Доходность по периодам

С начала года, KGGAX показывает доходность 7.29%, что значительно выше, чем у RYIPX с доходностью -7.51%. За последние 10 лет акции KGGAX превзошли акции RYIPX по среднегодовой доходности: 14.57% против 4.02% соответственно.

KGGAX

1 день
2.57%
1 месяц
-7.09%
С начала года
7.29%
6 месяцев
14.89%
1 год
54.61%
3 года*
22.34%
5 лет*
12.91%
10 лет*
14.57%

RYIPX

1 день
2.76%
1 месяц
-6.84%
С начала года
-7.51%
6 месяцев
-10.79%
1 год
0.94%
3 года*
-2.01%
5 лет*
-4.72%
10 лет*
4.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kopernik Global All-Cap Fund Class A

Royce International Premier Fund

Часто сравнивают с KGGAX:
KGGAX с KGGIXKGGAX с VDIGXKGGAX с SPYKGGAX с GVALKGGAX с ACWIKGGAX с FUNFXKGGAX с FEUPX
Часто сравнивают с RYIPX:
RYIPX с SQLVRYIPX с HRIIXRYIPX с RYPNXRYIPX с RIPIXRYIPX с RYDVXRYIPX с RYVFXRYIPX с RYOTX

Сравнение комиссий KGGAX и RYIPX

KGGAX берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии RYIPX в 1.44%.

RYIPX
Royce International Premier Fund
KGGAX
Kopernik Global All-Cap Fund Class A

Доходность на риск

KGGAX vs. RYIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KGGAX
Ранг доходности на риск KGGAX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGGAX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGGAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGGAX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGGAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGGAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
RYIPX
Ранг доходности на риск RYIPX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYIPX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYIPX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYIPX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYIPX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYIPX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KGGAX c RYIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) и Royce International Premier Fund (RYIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KGGAXRYIPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.54

0.10

+3.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.19

0.22

+3.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.63

1.03

+0.60

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.00

0.03

+4.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.23

0.07

+18.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KGGAX vs. RYIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KGGAX на текущий момент составляет 3.54, что выше коэффициента Шарпа RYIPX равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGGAX и RYIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KGGAXRYIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.54

0.10

+3.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

-0.31

+1.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

0.27

+0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.29

+0.32

Корреляция

Корреляция между KGGAX и RYIPX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGGAX и RYIPX

Дивидендная доходность KGGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.02%, что больше доходности RYIPX в 0.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KGGAX
Kopernik Global All-Cap Fund Class A		15.02%16.11%1.04%8.29%13.22%9.00%4.59%2.72%0.00%4.12%3.09%0.40%
RYIPX
Royce International Premier Fund		0.86%0.79%4.10%2.18%3.18%4.51%0.00%0.20%0.00%0.71%2.40%2.61%

Просадки

Сравнение просадок KGGAX и RYIPX

Максимальная просадка KGGAX за все время составила -45.27%, что больше максимальной просадки RYIPX в -42.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGGAX и RYIPX.

Загрузка...

Показатели просадок

KGGAXRYIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.27%

-42.14%

-3.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.63%

-16.68%

+6.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.59%

-42.14%

+15.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.90%

-42.14%

+10.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.14%

-33.02%

+25.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.76%

-12.19%

+2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

6.24%

-3.32%

Волатильность

Сравнение волатильности KGGAX и RYIPX

Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) и Royce International Premier Fund (RYIPX) имеют волатильность 6.36% и 6.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KGGAXRYIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

6.19%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.51%

9.58%

+2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.41%

13.80%

+1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.10%

15.33%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.08%

15.14%

-0.06%