PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KGGAX с GISOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KGGAX с GISOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) и Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX).

KGGAX управляется Kopernik. Фонд был запущен 1 нояб. 2013 г.. GISOX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности KGGAX и GISOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) и Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KGGAX и GISOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KGGAX
Kopernik Global All-Cap Fund Class A		7.29%64.46%-4.79%13.08%-9.24%16.59%36.89%9.76%-11.34%8.77%
GISOX
Grandeur Peak International Stalwarts Fund		-1.31%9.82%-10.00%14.58%-37.61%24.41%38.16%31.57%-17.66%36.78%

Доходность по периодам

С начала года, KGGAX показывает доходность 7.29%, что значительно выше, чем у GISOX с доходностью -1.31%. За последние 10 лет акции KGGAX превзошли акции GISOX по среднегодовой доходности: 14.57% против 6.25% соответственно.

KGGAX

1 день
2.57%
1 месяц
-7.09%
С начала года
7.29%
6 месяцев
14.89%
1 год
54.61%
3 года*
22.34%
5 лет*
12.91%
10 лет*
14.57%

GISOX

1 день
2.84%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
-0.97%
1 год
12.29%
3 года*
2.43%
5 лет*
-3.34%
10 лет*
6.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kopernik Global All-Cap Fund Class A

Grandeur Peak International Stalwarts Fund

Часто сравнивают с KGGAX:
KGGAX с KGGIXKGGAX с VDIGXKGGAX с SPYKGGAX с GVALKGGAX с ACWIKGGAX с FUNFXKGGAX с FEUPX
Часто сравнивают с GISOX:
GISOX с IWMGISOX с SCHFGISOX с GPIOXGISOX с GPGOXGISOX с GGSOXGISOX с GPEOXGISOX с GPGCX

Сравнение комиссий KGGAX и GISOX

KGGAX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии GISOX в 1.15%.

KGGAX
Kopernik Global All-Cap Fund Class A
GISOX
Grandeur Peak International Stalwarts Fund

Доходность на риск

KGGAX vs. GISOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KGGAX
Ранг доходности на риск KGGAX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGGAX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGGAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGGAX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGGAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGGAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
GISOX
Ранг доходности на риск GISOX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GISOX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GISOX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GISOX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GISOX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GISOX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KGGAX c GISOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) и Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KGGAXGISOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.54

0.75

+2.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.19

1.19

+3.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.63

1.16

+0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.00

1.10

+3.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.23

2.75

+15.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KGGAX vs. GISOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KGGAX на текущий момент составляет 3.54, что выше коэффициента Шарпа GISOX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGGAX и GISOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KGGAXGISOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.54

0.75

+2.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

-0.17

+1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

0.34

+0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.35

+0.26

Корреляция

Корреляция между KGGAX и GISOX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGGAX и GISOX

Дивидендная доходность KGGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.02%, что больше доходности GISOX в 0.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KGGAX
Kopernik Global All-Cap Fund Class A		15.02%16.11%1.04%8.29%13.22%9.00%4.59%2.72%0.00%4.12%3.09%0.40%
GISOX
Grandeur Peak International Stalwarts Fund		0.51%0.50%0.45%0.54%0.10%8.61%0.21%0.14%2.76%1.38%0.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KGGAX и GISOX

Максимальная просадка KGGAX за все время составила -45.27%, что меньше максимальной просадки GISOX в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGGAX и GISOX.

Загрузка...

Показатели просадок

KGGAXGISOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.27%

-47.98%

+2.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.63%

-10.42%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.59%

-47.98%

+21.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.90%

-47.98%

+16.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.14%

-33.01%

+25.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.76%

-17.40%

+7.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

4.19%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности KGGAX и GISOX

Текущая волатильность для Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) составляет 6.36%, в то время как у Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX) волатильность равна 8.16%. Это указывает на то, что KGGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GISOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KGGAXGISOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

8.16%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.51%

12.04%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.41%

18.40%

-2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.10%

19.81%

-4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.08%

18.61%

-3.53%