PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KGGAX с CIVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KGGAX с CIVIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KGGAX (Kopernik Global All-Cap Fund Class A) and CIVIX (Causeway International Value Instl) are both mutual funds - KGGAX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Kopernik, while CIVIX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI AC World ex USA Value (Net). Over the past 10 years, KGGAX returned 13.28%/yr vs 10.14%/yr for CIVIX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KGGAX charges 1.26%/yr vs 0.85%/yr for CIVIX.

Доходность

Сравнение доходности KGGAX и CIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) и Causeway International Value Instl (CIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KGGAX показывает доходность 9.27%, что значительно выше, чем у CIVIX с доходностью 5.45%. За последние 10 лет акции KGGAX превзошли акции CIVIX по среднегодовой доходности: 13.28% против 10.14% соответственно.

KGGAX

1 день
-1.10%
1 месяц
-2.57%
С начала года
9.27%
6 месяцев
11.49%
1 год
40.04%
3 года*
22.64%
5 лет*
10.80%
10 лет*
13.28%

CIVIX

1 день
-0.72%
1 месяц
4.73%
С начала года
5.45%
6 месяцев
9.57%
1 год
23.54%
3 года*
18.15%
5 лет*
11.62%
10 лет*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KGGAX и CIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KGGAX
Kopernik Global All-Cap Fund Class A		9.27%64.46%-4.79%13.08%-9.24%16.59%36.89%9.76%-11.34%8.77%
CIVIX
Causeway International Value Instl		5.45%39.13%3.73%27.29%-6.77%9.12%5.41%20.11%-18.62%27.20%

Correlation

The correlation between KGGAX and CIVIX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2013 г.

0.57

The correlation between KGGAX and CIVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kopernik Global All-Cap Fund Class A

Causeway International Value Instl

Часто сравнивают с KGGAX:
KGGAX с KGGIXKGGAX с VDIGXKGGAX с GVALKGGAX с BINCXKGGAX с SPYKGGAX с FEUPXKGGAX с FUNFX
Часто сравнивают с CIVIX:
CIVIX с APDKXCIVIX с VEACIVIX с CIOVXCIVIX с HLMIXCIVIX с BKGICIVIX с CEMVXCIVIX с DODFX

Доходность на риск

KGGAX vs. CIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KGGAX
Ранг доходности на риск KGGAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGGAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGGAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGGAX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGGAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGGAX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
CIVIX
Ранг доходности на риск CIVIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIVIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIVIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIVIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIVIX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIVIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KGGAX c CIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) и Causeway International Value Instl (CIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KGGAXCIVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
1.45

+1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
2.12

+1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.27

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

1.52

+2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.82

5.02

+7.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KGGAX vs. CIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KGGAX на текущий момент составляет 2.78, что выше коэффициента Шарпа CIVIX равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGGAX и CIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KGGAXCIVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

1.45

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.64

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.52

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.41

+0.20

Просадки

Сравнение просадок KGGAX и CIVIX

Максимальная просадка KGGAX за все время составила -45.27%, что меньше максимальной просадки CIVIX в -60.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGGAX и CIVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KGGAXCIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.27%

-60.93%

+15.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.63%

-16.19%

+5.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.53%

-17.30%

+3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.59%

-28.51%

+1.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.90%

-44.87%

+12.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.42%

-4.03%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.67%

-10.99%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

4.89%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности KGGAX и CIVIX

Текущая волатильность для Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) составляет 3.88%, в то время как у Causeway International Value Instl (CIVIX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что KGGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KGGAXCIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

5.58%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

14.36%

-2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.96%

17.05%

-2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

18.18%

-3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.94%

19.43%

-4.49%

Сравнение комиссий KGGAX и CIVIX

KGGAX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии CIVIX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGGAX и CIVIX

Дивидендная доходность KGGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.74%, что больше доходности CIVIX в 9.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIVIX
Causeway International Value Instl		9.22%9.72%9.25%3.61%1.78%1.82%1.37%4.63%3.55%1.83%1.96%1.95%
KGGAX
Kopernik Global All-Cap Fund Class A		14.74%16.11%1.04%8.29%13.22%9.00%4.59%2.72%0.00%4.12%3.09%0.40%

Часто задаваемые вопросы

KGGAX and CIVIX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIVIX has higher volatility (5.58%) compared to KGGAX (3.88%). In terms of maximum drawdown, KGGAX dropped -45.27% vs CIVIX's -60.93%.

KGGAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KGGAX и CIVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор