Сравнение KGGAX с CIVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) и Causeway International Value Instl (CIVIX).
KGGAX управляется Kopernik. Фонд был запущен 1 нояб. 2013 г.. CIVIX - это пассивный фонд от Causeway, который отслеживает доходность MSCI AC World ex USA Value (Net). Фонд был запущен 26 окт. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности KGGAX и CIVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KGGAX и CIVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGGAX Kopernik Global All-Cap Fund Class A | 7.29% | 64.46% | -4.79% | 13.08% | -9.24% | 16.59% | 36.89% | 9.76% | -11.34% | 8.77% |
CIVIX Causeway International Value Instl | -4.47% | 39.13% | 3.73% | 27.29% | -6.77% | 9.12% | 5.41% | 20.11% | -18.62% | 27.20% |
Доходность по периодам
С начала года, KGGAX показывает доходность 7.29%, что значительно выше, чем у CIVIX с доходностью -4.47%. За последние 10 лет акции KGGAX превзошли акции CIVIX по среднегодовой доходности: 14.57% против 9.58% соответственно.
KGGAX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -7.09%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 14.89%
- 1 год
- 54.61%
- 3 года*
- 22.34%
- 5 лет*
- 12.91%
- 10 лет*
- 14.57%
CIVIX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -10.16%
- С начала года
- -4.47%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 20.45%
- 3 года*
- 15.42%
- 5 лет*
- 10.44%
- 10 лет*
- 9.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KGGAX и CIVIX
KGGAX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии CIVIX в 0.85%.
Доходность на риск
KGGAX vs. CIVIX — Ранг доходности на риск
KGGAX
CIVIX
Сравнение KGGAX c CIVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) и Causeway International Value Instl (CIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KGGAX | CIVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.54 | 1.11 | +2.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.19 | 1.56 | +2.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.23 | +0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.00 | 1.08 | +3.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.23 | 4.19 | +14.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KGGAX | CIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.54 | 1.11 | +2.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.59 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | 0.50 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.39 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между KGGAX и CIVIX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KGGAX и CIVIX
Дивидендная доходность KGGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.02%, что больше доходности CIVIX в 10.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGGAX Kopernik Global All-Cap Fund Class A | 15.02% | 16.11% | 1.04% | 8.29% | 13.22% | 9.00% | 4.59% | 2.72% | 0.00% | 4.12% | 3.09% | 0.40% |
CIVIX Causeway International Value Instl | 10.17% | 9.72% | 9.25% | 3.61% | 1.78% | 1.82% | 1.37% | 4.63% | 3.55% | 1.83% | 1.96% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок KGGAX и CIVIX
Максимальная просадка KGGAX за все время составила -45.27%, что меньше максимальной просадки CIVIX в -60.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGGAX и CIVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KGGAX | CIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.27% | -60.93% | +15.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.63% | -16.19% | +5.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.59% | -28.51% | +1.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.90% | -44.87% | +12.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.14% | -13.05% | +5.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.76% | -11.02% | +1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 4.15% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности KGGAX и CIVIX
Текущая волатильность для Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) составляет 6.36%, в то время как у Causeway International Value Instl (CIVIX) волатильность равна 8.44%. Это указывает на то, что KGGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KGGAX | CIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 8.44% | -2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.51% | 12.37% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.41% | 18.89% | -3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.10% | 17.88% | -2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.08% | 19.27% | -4.19% |