PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KFRC с MSTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KFRC с MSTY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KFRC (Kforce Inc.) is a stock, while MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, KFRC returned 22.06% vs -59.99% for MSTY. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KFRC и MSTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kforce Inc. (KFRC) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KFRC показывает доходность 57.70%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -12.93%.

KFRC

1 день
3.53%
1 месяц
9.45%
С начала года
57.70%
6 месяцев
66.19%
1 год
22.06%
3 года*
-3.51%
5 лет*
-2.54%
10 лет*
11.97%

MSTY

1 день
2.11%
1 месяц
-27.89%
С начала года
-12.93%
6 месяцев
-25.20%
1 год
-59.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KFRC и MSTY

2026 (YTD)20252024
KFRC
Kforce Inc.		57.70%-43.07%-14.37%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		-12.93%-42.71%200.20%

Correlation

The correlation between KFRC and MSTY is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2024 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kforce Inc.

YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с KFRC:
KFRC с VOOKFRC с ONTKFRC с SCVLKFRC с UPBDKFRC с AESKFRC с MRKKFRC с NEE
Часто сравнивают с MSTY:
MSTY с MSTRMSTY с ULTYMSTY с NVDYMSTY с BTC-USDMSTY с MSTE.TOMSTY с BTCIMSTY с PLTY

Доходность на риск

KFRC vs. MSTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KFRC
Ранг доходности на риск KFRC: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KFRC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KFRC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KFRC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KFRC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KFRC: 5050
Ранг коэф-та Мартина
MSTY
Ранг доходности на риск MSTY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTY: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KFRC c MSTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kforce Inc. (KFRC) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KFRCMSTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
-1.00

+1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
-1.66

+2.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.81

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.47

-0.84

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.74

-1.28

+2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KFRC vs. MSTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KFRC на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа MSTY равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KFRC и MSTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KFRCMSTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

-1.00

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.27

-0.10

Просадки

Сравнение просадок KFRC и MSTY

Максимальная просадка KFRC за все время составила -94.60%, что больше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KFRC и MSTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KFRCMSTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.60%

-71.79%

-22.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.03%

-71.79%

+24.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.72%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.41%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.37%

-65.77%

+33.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.73%

-26.15%

-16.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.77%

47.05%

-17.28%

Волатильность

Сравнение волатильности KFRC и MSTY

Текущая волатильность для Kforce Inc. (KFRC) составляет 12.32%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 17.17%. Это указывает на то, что KFRC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KFRCMSTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.32%

17.17%

-4.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.33%

48.56%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.17%

60.41%

+7.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.58%

71.87%

-30.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.61%

71.87%

-32.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KFRC и MSTY

Дивидендная доходность KFRC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности MSTY в 268.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KFRC
Kforce Inc.		3.27%5.05%2.68%2.13%2.19%1.30%1.90%1.81%1.94%1.90%2.08%1.78%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		268.88%294.61%104.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KFRC and MSTY have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTY has higher volatility (17.17%) compared to KFRC (12.32%). In terms of maximum drawdown, KFRC dropped -94.60% vs MSTY's -71.79%.

KFRC currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KFRC и MSTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор