PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KFRC с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KFRC с VOO

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kforce Inc. (KFRC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KFRC или VOO.

Корреляция

Корреляция между KFRC и VOO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности KFRC и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kforce Inc. (KFRC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KFRC:

-1.19

VOO:

0.52

Коэф-т Сортино

KFRC:

-1.66

VOO:

0.89

Коэф-т Омега

KFRC:

0.79

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

KFRC:

-0.72

VOO:

0.57

Коэф-т Мартина

KFRC:

-1.83

VOO:

2.18

Индекс Язвы

KFRC:

20.03%

VOO:

4.85%

Дневная вол-ть

KFRC:

31.43%

VOO:

19.11%

Макс. просадка

KFRC:

-94.60%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

KFRC:

-47.45%

VOO:

-7.67%

Доходность по периодам

С начала года, KFRC показывает доходность -30.24%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.41%. За последние 10 лет акции KFRC уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.17% против 12.31% соответственно.

KFRC

С начала года

-30.24%

1 месяц

-13.87%

6 месяцев

-34.98%

1 год

-37.42%

5 лет

9.10%

10 лет

8.17%

VOO

С начала года

-3.41%

1 месяц

5.73%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.79%

5 лет

16.35%

10 лет

12.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KFRC и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KFRC
Ранг риск-скорректированной доходности KFRC, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KFRC, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KFRC, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KFRC, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KFRC, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KFRC, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KFRC c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kforce Inc. (KFRC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KFRC на текущий момент составляет -1.19, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KFRC и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KFRC и VOO

Дивидендная доходность KFRC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности VOO в 1.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KFRC
Kforce Inc.		3.90%2.68%2.13%2.19%1.30%1.90%1.81%1.94%1.90%2.08%1.78%1.70%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.34%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок KFRC и VOO

Максимальная просадка KFRC за все время составила -94.60%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KFRC и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KFRC и VOO

Kforce Inc. (KFRC) имеет более высокую волатильность в 18.40% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что KFRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...