Сравнение KFRC с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kforce Inc. (KFRC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности KFRC и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KFRC и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KFRC Kforce Inc. | -4.51% | -43.07% | -14.03% | 26.14% | -25.69% | 81.56% | 8.49% | 31.03% | 24.68% | 11.85% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, KFRC показывает доходность -4.51%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции KFRC уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.52% против 14.14% соответственно.
KFRC
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 11.67%
- С начала года
- -4.51%
- 6 месяцев
- -0.87%
- 1 год
- -38.04%
- 3 года*
- -20.20%
- 5 лет*
- -9.30%
- 10 лет*
- 6.52%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KFRC vs. VOO — Ранг доходности на риск
KFRC
VOO
Сравнение KFRC c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kforce Inc. (KFRC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KFRC | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | 1.01 | -1.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | 1.53 | -2.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.23 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 1.55 | -2.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 7.31 | -8.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KFRC | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | 1.01 | -1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.71 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.79 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.83 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между KFRC и VOO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KFRC и VOO
Дивидендная доходность KFRC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KFRC Kforce Inc. | 5.40% | 5.05% | 2.68% | 2.13% | 2.19% | 1.30% | 1.90% | 1.81% | 1.94% | 1.90% | 2.08% | 1.78% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок KFRC и VOO
Максимальная просадка KFRC за все время составила -94.60%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KFRC и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| KFRC | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.60% | -33.99% | -60.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.69% | -11.98% | -37.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.41% | -24.52% | -41.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.41% | -33.99% | -32.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.05% | -5.55% | -53.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.71% | -3.72% | -38.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.32% | 2.55% | +29.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности KFRC и VOO
Kforce Inc. (KFRC) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что KFRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KFRC | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.74% | 5.34% | +3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.86% | 9.47% | +28.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.49% | 18.11% | +35.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.22% | 16.82% | +19.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.88% | 17.99% | +18.89% |