Сравнение KF с FZAEX
KF (The Korea Fund Inc) and FZAEX (Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class Z) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 10 years, KF returned 13.87%/yr vs 12.01%/yr for FZAEX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KF charges 0.01%/yr vs 0.90%/yr for FZAEX.
Доходность
Сравнение доходности KF и FZAEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KF показывает доходность 64.54%, что значительно выше, чем у FZAEX с доходностью 23.14%. За последние 10 лет акции KF превзошли акции FZAEX по среднегодовой доходности: 13.87% против 12.01% соответственно.
KF
- 1 день
- -5.01%
- 1 месяц
- -20.27%
- 6 месяцев
- 44.49%
- С начала года
- 64.54%
- 1 год
- 121.68%
- 3 года*
- 37.50%
- 5 лет*
- 14.95%
- 10 лет*
- 13.87%
FZAEX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -4.95%
- 6 месяцев
- 14.12%
- С начала года
- 23.14%
- 1 год
- 47.26%
- 3 года*
- 23.67%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- 12.01%
Сравнение доходности по годам KF и FZAEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KF The Korea Fund Inc | 64.54% | 99.36% | -19.29% | 12.34% | -30.02% | 8.44% | 37.14% | 6.83% | -19.26% | 42.50% |
FZAEX Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class Z | 23.14% | 40.25% | 9.43% | 8.60% | -19.75% | -2.50% | 30.63% | 29.94% | -17.95% | 46.69% |
Correlation
The correlation between KF and FZAEX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2013 г. | 0.68 |
The correlation between KF and FZAEX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KF vs. FZAEX — Ранг доходности на риск
KF
FZAEX
Сравнение KF c FZAEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Korea Fund Inc (KF) и Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class Z (FZAEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KF | FZAEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.41 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.81 | 3.51 | +1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.21 | 12.23 | +2.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KF и FZAEX
Максимальная просадка KF за все время составила -85.25%, что больше максимальной просадки FZAEX в -41.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KF и FZAEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KF | FZAEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.25% | -41.73% | -43.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.42% | -13.71% | -11.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.04% | -18.69% | -9.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.83% | -37.03% | -9.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.91% | -41.73% | -11.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.35% | -7.97% | -17.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.81% | -12.33% | -25.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.03% | 3.92% | +4.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности KF и FZAEX
The Korea Fund Inc (KF) имеет более высокую волатильность в 20.87% по сравнению с Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class Z (FZAEX) с волатильностью 9.15%. Это указывает на то, что KF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZAEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KF | FZAEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.87% | 9.15% | +11.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.17% | 19.39% | +25.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.22% | 21.41% | +26.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.00% | 19.61% | +10.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.20% | 19.07% | +8.13% |
Сравнение комиссий KF и FZAEX
KF берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FZAEX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KF и FZAEX
Дивидендная доходность KF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности FZAEX в 1.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZAEX Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class Z | 1.34% | 1.65% | 1.36% | 1.69% | 1.23% | 5.35% | 2.23% | 11.13% | 0.78% | 0.10% | 0.63% | 0.34% |
KF The Korea Fund Inc | 0.73% | 1.20% | 2.46% | 0.00% | 15.93% | 26.50% | 1.30% | 0.24% | 18.67% | 9.75% | 1.03% | 13.66% |
Часто задаваемые вопросы
KF and FZAEX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KF has higher volatility (20.87%) compared to FZAEX (9.15%). In terms of maximum drawdown, KF dropped -85.25% vs FZAEX's -41.73%.
KF currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KF и FZAEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор