Сравнение KF с FZAEX
KF (The Korea Fund Inc) and FZAEX (Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class Z) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 10 years, KF returned 17.58%/yr vs 13.08%/yr for FZAEX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KF charges 0.01%/yr vs 0.90%/yr for FZAEX.
Доходность
Сравнение доходности KF и FZAEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KF показывает доходность 106.42%, что значительно выше, чем у FZAEX с доходностью 26.75%. За последние 10 лет акции KF превзошли акции FZAEX по среднегодовой доходности: 17.58% против 13.08% соответственно.
KF
- 1 день
- 4.33%
- 1 месяц
- 3.81%
- С начала года
- 106.42%
- 6 месяцев
- 111.24%
- 1 год
- 184.03%
- 3 года*
- 49.03%
- 5 лет*
- 19.60%
- 10 лет*
- 17.58%
FZAEX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 26.75%
- 6 месяцев
- 27.74%
- 1 год
- 54.49%
- 3 года*
- 26.61%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 13.08%
Сравнение доходности по годам KF и FZAEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KF The Korea Fund Inc | 106.42% | 99.36% | -19.29% | 12.34% | -30.02% | 8.44% | 37.14% | 6.83% | -19.26% | 42.50% |
FZAEX Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class Z | 26.75% | 40.25% | 9.43% | 8.60% | -19.75% | -2.50% | 30.63% | 29.94% | -17.95% | 46.69% |
Correlation
The correlation between KF and FZAEX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2013 г. | 0.68 |
The correlation between KF and FZAEX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KF vs. FZAEX — Ранг доходности на риск
KF
FZAEX
Сравнение KF c FZAEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Korea Fund Inc (KF) и Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class Z (FZAEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KF | FZAEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.50 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.29 | 4.01 | +3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.89 | 15.25 | +10.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KF и FZAEX
Максимальная просадка KF за все время составила -85.25%, что больше максимальной просадки FZAEX в -41.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KF и FZAEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KF | FZAEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.25% | -41.73% | -43.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.42% | -13.71% | -11.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.04% | -18.69% | -9.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.62% | -39.45% | -8.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.91% | -41.73% | -11.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.35% | -5.27% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.84% | -12.35% | -25.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.14% | 3.60% | +3.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности KF и FZAEX
The Korea Fund Inc (KF) имеет более высокую волатильность в 25.42% по сравнению с Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class Z (FZAEX) с волатильностью 11.56%. Это указывает на то, что KF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZAEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KF | FZAEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.42% | 11.56% | +13.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.78% | 18.50% | +24.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.03% | 20.54% | +25.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.30% | 19.44% | +9.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.85% | 19.01% | +7.84% |
Сравнение комиссий KF и FZAEX
KF берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FZAEX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KF и FZAEX
Дивидендная доходность KF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности FZAEX в 1.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZAEX Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class Z | 1.30% | 1.65% | 1.36% | 1.69% | 1.23% | 5.35% | 2.23% | 11.13% | 0.78% | 0.10% | 0.63% | 0.34% |
KF The Korea Fund Inc | 0.58% | 1.20% | 2.46% | 0.00% | 15.93% | 26.50% | 1.30% | 0.24% | 18.67% | 9.75% | 1.03% | 13.66% |
Часто задаваемые вопросы
KF and FZAEX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KF has higher volatility (25.42%) compared to FZAEX (11.56%). In terms of maximum drawdown, KF dropped -85.25% vs FZAEX's -41.73%.
KF currently has the higher Sharpe Ratio (4.02 vs 2.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KF и FZAEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор