Сравнение KF с FZAEX
KF (The Korea Fund Inc) and FZAEX (Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class Z) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 10 years, KF returned 16.73%/yr vs 13.25%/yr for FZAEX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KF charges 0.01%/yr vs 0.90%/yr for FZAEX.
Доходность
Сравнение доходности KF и FZAEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KF показывает доходность 105.08%, что значительно выше, чем у FZAEX с доходностью 31.77%. За последние 10 лет акции KF превзошли акции FZAEX по среднегодовой доходности: 16.73% против 13.25% соответственно.
KF
- 1 день
- -3.45%
- 1 месяц
- 15.18%
- С начала года
- 105.08%
- 6 месяцев
- 113.60%
- 1 год
- 211.84%
- 3 года*
- 47.04%
- 5 лет*
- 19.46%
- 10 лет*
- 16.73%
FZAEX
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 10.11%
- С начала года
- 31.77%
- 6 месяцев
- 35.29%
- 1 год
- 66.35%
- 3 года*
- 28.62%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- 13.25%
Сравнение доходности по годам KF и FZAEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KF The Korea Fund Inc | 105.08% | 99.36% | -19.29% | 12.34% | -30.02% | 8.44% | 37.14% | 6.83% | -19.26% | 42.50% |
FZAEX Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class Z | 31.77% | 40.25% | 9.43% | 8.60% | -19.75% | -2.50% | 30.63% | 29.94% | -17.95% | 46.69% |
Correlation
The correlation between KF and FZAEX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2013 г. | 0.68 |
The correlation between KF and FZAEX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KF vs. FZAEX — Ранг доходности на риск
KF
FZAEX
Сравнение KF c FZAEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Korea Fund Inc (KF) и Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class Z (FZAEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KF | FZAEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 1.69 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.39 | 4.98 | +3.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.42 | 20.34 | +11.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KF | FZAEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.31 | 3.78 | +1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.49 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.71 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.59 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок KF и FZAEX
Максимальная просадка KF за все время составила -85.25%, что больше максимальной просадки FZAEX в -41.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KF и FZAEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KF | FZAEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.25% | -41.73% | -43.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.42% | -13.71% | -11.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.04% | -18.69% | -9.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.62% | -40.39% | -7.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.91% | -41.73% | -11.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.23% | -1.52% | -3.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.89% | -12.39% | -25.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.77% | 3.35% | +3.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности KF и FZAEX
The Korea Fund Inc (KF) имеет более высокую волатильность в 20.50% по сравнению с Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class Z (FZAEX) с волатильностью 8.16%. Это указывает на то, что KF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZAEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KF | FZAEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.50% | 8.16% | +12.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.05% | 15.54% | +20.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.36% | 18.06% | +22.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.41% | 18.93% | +8.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.92% | 18.82% | +7.10% |
Сравнение комиссий KF и FZAEX
KF берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FZAEX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KF и FZAEX
Дивидендная доходность KF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности FZAEX в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZAEX Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class Z | 1.25% | 1.65% | 1.36% | 1.69% | 1.23% | 5.35% | 2.23% | 11.13% | 0.78% | 0.10% | 0.63% | 0.34% |
KF The Korea Fund Inc | 0.59% | 1.20% | 2.46% | 0.00% | 15.93% | 26.50% | 1.30% | 0.24% | 18.67% | 9.75% | 1.03% | 13.66% |
Часто задаваемые вопросы
KF and FZAEX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KF has higher volatility (20.50%) compared to FZAEX (8.16%). In terms of maximum drawdown, KF dropped -85.25% vs FZAEX's -41.73%.
KF currently has the higher Sharpe Ratio (5.31 vs 3.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KF и FZAEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор