Сравнение KF с FEDTX
KF (The Korea Fund Inc) and FEDTX (Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 10 years, KF returned 16.73%/yr vs 10.29%/yr for FEDTX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KF charges 0.01%/yr vs 1.76%/yr for FEDTX.
Доходность
Сравнение доходности KF и FEDTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KF показывает доходность 105.08%, что значительно выше, чем у FEDTX с доходностью 18.68%. За последние 10 лет акции KF превзошли акции FEDTX по среднегодовой доходности: 16.73% против 10.29% соответственно.
KF
- 1 день
- -3.45%
- 1 месяц
- 15.18%
- С начала года
- 105.08%
- 6 месяцев
- 113.60%
- 1 год
- 211.84%
- 3 года*
- 47.04%
- 5 лет*
- 19.46%
- 10 лет*
- 16.73%
FEDTX
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 18.68%
- 6 месяцев
- 20.61%
- 1 год
- 37.87%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 7.87%
- 10 лет*
- 10.29%
Сравнение доходности по годам KF и FEDTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KF The Korea Fund Inc | 105.08% | 99.36% | -19.29% | 12.34% | -30.02% | 8.44% | 37.14% | 6.83% | -19.26% | 42.50% |
FEDTX Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M | 18.68% | 31.19% | -4.16% | 20.12% | -12.35% | 6.05% | 16.31% | 18.91% | -19.40% | 36.42% |
Correlation
The correlation between KF and FEDTX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2011 г. | 0.67 |
The correlation between KF and FEDTX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KF vs. FEDTX — Ранг доходности на риск
KF
FEDTX
Сравнение KF c FEDTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Korea Fund Inc (KF) и Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M (FEDTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KF | FEDTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 1.54 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.39 | 4.04 | +4.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.42 | 15.45 | +15.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KF | FEDTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.31 | 2.94 | +2.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.56 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.66 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.54 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок KF и FEDTX
Максимальная просадка KF за все время составила -85.25%, что больше максимальной просадки FEDTX в -43.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KF и FEDTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KF | FEDTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.25% | -43.70% | -41.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.42% | -9.62% | -15.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.04% | -17.51% | -10.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.62% | -27.91% | -19.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.91% | -43.70% | -9.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.23% | -2.04% | -3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.89% | -9.17% | -28.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.77% | 2.51% | +4.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности KF и FEDTX
The Korea Fund Inc (KF) имеет более высокую волатильность в 20.50% по сравнению с Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M (FEDTX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что KF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEDTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KF | FEDTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.50% | 4.44% | +16.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.05% | 10.68% | +25.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.36% | 13.21% | +27.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.41% | 14.09% | +13.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.92% | 15.72% | +10.20% |
Сравнение комиссий KF и FEDTX
KF берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FEDTX в 1.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KF и FEDTX
Дивидендная доходность KF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности FEDTX в 3.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEDTX Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M | 3.63% | 4.31% | 3.30% | 1.63% | 1.10% | 11.36% | 0.05% | 0.48% | 0.87% | 1.51% | 0.95% | 0.22% |
KF The Korea Fund Inc | 0.59% | 1.20% | 2.46% | 0.00% | 15.93% | 26.50% | 1.30% | 0.24% | 18.67% | 9.75% | 1.03% | 13.66% |
Часто задаваемые вопросы
KF and FEDTX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KF has higher volatility (20.50%) compared to FEDTX (4.44%). In terms of maximum drawdown, KF dropped -85.25% vs FEDTX's -43.70%.
KF currently has the higher Sharpe Ratio (5.31 vs 2.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KF и FEDTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор