Сравнение KF с CNWIX
KF (The Korea Fund Inc) and CNWIX (Calamos Evolving World Growth Fund Class I) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 10 years, KF returned 16.73%/yr vs 12.29%/yr for CNWIX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KF charges 0.01%/yr vs 1.05%/yr for CNWIX.
Доходность
Сравнение доходности KF и CNWIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KF показывает доходность 105.08%, что значительно выше, чем у CNWIX с доходностью 50.48%. За последние 10 лет акции KF превзошли акции CNWIX по среднегодовой доходности: 16.73% против 12.29% соответственно.
KF
- 1 день
- -3.45%
- 1 месяц
- 15.18%
- С начала года
- 105.08%
- 6 месяцев
- 113.60%
- 1 год
- 211.84%
- 3 года*
- 47.04%
- 5 лет*
- 19.46%
- 10 лет*
- 16.73%
CNWIX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 12.25%
- С начала года
- 50.48%
- 6 месяцев
- 53.93%
- 1 год
- 69.89%
- 3 года*
- 29.60%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение доходности по годам KF и CNWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KF The Korea Fund Inc | 105.08% | 99.36% | -19.29% | 12.34% | -30.02% | 8.44% | 37.14% | 6.83% | -19.26% | 42.50% |
CNWIX Calamos Evolving World Growth Fund Class I | 50.48% | 19.29% | 14.99% | 6.60% | -24.35% | -4.70% | 54.23% | 20.76% | -17.74% | 36.97% |
Correlation
The correlation between KF and CNWIX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2008 г. | 0.68 |
The correlation between KF and CNWIX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KF vs. CNWIX — Ранг доходности на риск
KF
CNWIX
Сравнение KF c CNWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Korea Fund Inc (KF) и Calamos Evolving World Growth Fund Class I (CNWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KF | CNWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 1.56 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.39 | 4.43 | +3.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.42 | 16.38 | +15.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KF | CNWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.31 | 3.14 | +2.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.47 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.50 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.36 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок KF и CNWIX
Максимальная просадка KF за все время составила -85.25%, что больше максимальной просадки CNWIX в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KF и CNWIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KF | CNWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.25% | -43.57% | -41.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.42% | -16.28% | -9.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.04% | -19.34% | -8.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.62% | -37.36% | -10.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.91% | -43.57% | -9.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.23% | -0.40% | -4.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.89% | -16.42% | -21.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.77% | 4.39% | +2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности KF и CNWIX
The Korea Fund Inc (KF) имеет более высокую волатильность в 20.50% по сравнению с Calamos Evolving World Growth Fund Class I (CNWIX) с волатильностью 10.51%. Это указывает на то, что KF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KF | CNWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.50% | 10.51% | +9.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.05% | 20.15% | +15.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.36% | 22.98% | +17.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.41% | 18.44% | +8.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.92% | 24.46% | +1.46% |
Сравнение комиссий KF и CNWIX
KF берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии CNWIX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KF и CNWIX
Дивидендная доходность KF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что больше доходности CNWIX в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNWIX Calamos Evolving World Growth Fund Class I | 0.04% | 0.06% | 0.00% | 0.54% | 0.97% | 2.79% | 2.01% | 1.04% | 0.00% | 0.42% | 0.00% | 0.38% |
KF The Korea Fund Inc | 0.59% | 1.20% | 2.46% | 0.00% | 15.93% | 26.50% | 1.30% | 0.24% | 18.67% | 9.75% | 1.03% | 13.66% |
Часто задаваемые вопросы
KF and CNWIX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KF has higher volatility (20.50%) compared to CNWIX (10.51%). In terms of maximum drawdown, KF dropped -85.25% vs CNWIX's -43.57%.
KF currently has the higher Sharpe Ratio (5.31 vs 3.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KF и CNWIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор