Сравнение KESKOA.HE с ARCC
KESKOA.HE (Kesko Oyj) and ARCC (Ares Capital Corporation) are both stocks. KESKOA.HE operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while ARCC operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, KESKOA.HE returned 14.29%/yr vs 12.48%/yr for ARCC. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KESKOA.HE и ARCC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
KESKOA.HE торгуется в EUR, в то время как ARCC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARCC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, KESKOA.HE показывает доходность 8.42%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -2.71%. За последние 10 лет акции KESKOA.HE превзошли акции ARCC по среднегодовой доходности: 14.29% против 12.48% соответственно.
KESKOA.HE
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 11.67%
- 1 год
- 4.78%
- 3 года*
- 10.36%
- 5 лет*
- -0.33%
- 10 лет*
- 14.29%
ARCC
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -2.71%
- 6 месяцев
- -5.02%
- 1 год
- -6.61%
- 3 года*
- 6.64%
- 5 лет*
- 9.95%
- 10 лет*
- 12.48%
Сравнение доходности по годам KESKOA.HE и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KESKOA.HE Kesko Oyj | 8.42% | 12.10% | 4.82% | -6.24% | -21.15% | 39.89% | 51.07% | 41.26% | 3.92% | 5.30% |
ARCC Ares Capital Corporation | -2.71% | -10.93% | 27.68% | 16.43% | 2.12% | 46.32% | -7.45% | 34.26% | 13.92% | -8.35% |
Correlation
The correlation between KESKOA.HE and ARCC is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г. | 0.13 |
The correlation between KESKOA.HE and ARCC shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KESKOA.HE vs. ARCC — Ранг доходности на риск
KESKOA.HE
ARCC
Сравнение KESKOA.HE c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kesko Oyj (KESKOA.HE) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KESKOA.HE | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.96 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | -0.35 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | -0.60 | +1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KESKOA.HE | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | -0.34 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.49 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.48 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.77 | 0.40 | -1.17 |
Просадки
Сравнение просадок KESKOA.HE и ARCC
Максимальная просадка KESKOA.HE за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ARCC в -74.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KESKOA.HE и ARCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KESKOA.HE | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -74.60% | -25.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.13% | -18.74% | +5.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.77% | -25.98% | +9.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.07% | -25.98% | -23.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.07% | -56.16% | +7.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.97% | -20.38% | -79.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -98.19% | -10.25% | -87.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.39% | 11.07% | -3.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности KESKOA.HE и ARCC
Kesko Oyj (KESKOA.HE) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что KESKOA.HE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KESKOA.HE | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 3.83% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.91% | 15.12% | -2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.95% | 19.28% | -2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.53% | 20.37% | +2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.09% | 26.02% | -2.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KESKOA.HE и ARCC
Дивидендная доходность KESKOA.HE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что меньше доходности ARCC в 10.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 10.22% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
KESKOA.HE Kesko Oyj | 4.41% | 4.83% | 4.26% | 6.00% | 5.21% | 2.76% | 27.15% | 3.98% | 5.05% | 4.54% | 5.70% | 4.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KESKOA.HE и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kesko Oyj и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KESKOA.HE and ARCC have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для KESKOA.HE и ARCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор