Сравнение KESKOA.HE с NDA-FI.HE
KESKOA.HE (Kesko Oyj) and NDA-FI.HE (Nordea Bank Abp) are both stocks. KESKOA.HE operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while NDA-FI.HE operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, KESKOA.HE returned 14.29%/yr vs 14.16%/yr for NDA-FI.HE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KESKOA.HE и NDA-FI.HE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KESKOA.HE показывает доходность 8.42%, что значительно выше, чем у NDA-FI.HE с доходностью 7.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KESKOA.HE имеют среднегодовую доходность 14.29%, а акции NDA-FI.HE немного отстают с 14.16%.
KESKOA.HE
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 11.67%
- 1 год
- 4.78%
- 3 года*
- 10.36%
- 5 лет*
- -0.33%
- 10 лет*
- 14.29%
NDA-FI.HE
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 1.79%
- С начала года
- 7.47%
- 6 месяцев
- 12.18%
- 1 год
- 35.90%
- 3 года*
- 28.86%
- 5 лет*
- 22.51%
- 10 лет*
- 14.16%
Сравнение доходности по годам KESKOA.HE и NDA-FI.HE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KESKOA.HE Kesko Oyj | 8.42% | 12.10% | 4.82% | -6.24% | -21.15% | 39.89% | 51.07% | 41.26% | 3.92% | 5.30% |
NDA-FI.HE Nordea Bank Abp | 7.47% | 65.26% | 1.85% | 21.29% | -0.12% | 74.49% | -7.85% | 9.49% | -22.56% | 1.07% |
Correlation
The correlation between KESKOA.HE and NDA-FI.HE is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2000 г. | 0.23 |
The correlation between KESKOA.HE and NDA-FI.HE shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KESKOA.HE vs. NDA-FI.HE — Ранг доходности на риск
KESKOA.HE
NDA-FI.HE
Сравнение KESKOA.HE c NDA-FI.HE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kesko Oyj (KESKOA.HE) и Nordea Bank Abp (NDA-FI.HE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KESKOA.HE | NDA-FI.HE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.30 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 3.12 | -2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | 11.00 | -10.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KESKOA.HE | NDA-FI.HE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 1.77 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.97 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.56 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.77 | 0.33 | -1.10 |
Просадки
Сравнение просадок KESKOA.HE и NDA-FI.HE
Максимальная просадка KESKOA.HE за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки NDA-FI.HE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KESKOA.HE и NDA-FI.HE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KESKOA.HE | NDA-FI.HE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -71.54% | -28.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.13% | -11.49% | -1.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.77% | -17.46% | +0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.07% | -26.08% | -22.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.07% | -55.04% | +5.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.97% | -3.49% | -96.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -98.19% | -16.96% | -81.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.39% | 3.26% | +4.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности KESKOA.HE и NDA-FI.HE
Kesko Oyj (KESKOA.HE) и Nordea Bank Abp (NDA-FI.HE) имеют волатильность 4.88% и 5.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KESKOA.HE | NDA-FI.HE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 5.04% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.91% | 15.26% | -2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.95% | 20.27% | -3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.53% | 23.18% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.09% | 25.18% | -2.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KESKOA.HE и NDA-FI.HE
Дивидендная доходность KESKOA.HE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что меньше доходности NDA-FI.HE в 5.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KESKOA.HE Kesko Oyj | 4.41% | 4.83% | 4.26% | 6.00% | 5.21% | 2.76% | 27.15% | 3.98% | 5.05% | 4.54% | 5.70% | 4.82% |
NDA-FI.HE Nordea Bank Abp | 5.93% | 5.84% | 8.76% | 7.13% | 6.88% | 7.32% | 0.00% | 9.53% | 9.35% | 6.44% | 6.04% | 6.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KESKOA.HE и NDA-FI.HE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kesko Oyj и Nordea Bank Abp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KESKOA.HE and NDA-FI.HE have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для KESKOA.HE и NDA-FI.HE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор