PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KEMX с VEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KEMX с VEU

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

KEMX (KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF) and VEU (Vanguard FTSE All-World ex-US ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - KEMX tracks the MSCI Emerging Markets ex China Index while VEU tracks the FTSE All-World ex US Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KEMX returned 11.63%/yr vs 7.88%/yr for VEU. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. KEMX charges 0.25%/yr vs 0.04%/yr for VEU.

Доходность

Сравнение доходности KEMX и VEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KEMX показывает доходность 30.77%, что значительно выше, чем у VEU с доходностью 10.46%.

KEMX

1 день
-6.93%
1 месяц
-2.01%
С начала года
30.77%
6 месяцев
35.35%
1 год
62.85%
3 года*
25.88%
5 лет*
11.63%
10 лет*
—

VEU

1 день
-3.76%
1 месяц
-2.79%
С начала года
10.46%
6 месяцев
12.49%
1 год
26.70%
3 года*
18.01%
5 лет*
7.88%
10 лет*
9.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KEMX и VEU

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		30.77%38.28%0.36%20.57%-19.35%10.55%12.84%7.93%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		10.46%32.35%5.56%15.84%-15.58%8.27%11.10%7.42%

Correlation

The correlation between KEMX and VEU is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2019 г.

0.86

The correlation between KEMX and VEU has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KEMX и VEU

Секторы
KEMX
VEU

Технологии

41.2%
18.5%

Финансовые услуги

20.7%
23.3%

Промышленность

8.6%
15.7%

Сырьевые материалы

8.2%
7.1%

Потребительский циклический сектор

5.4%
8.2%

Энергетика

4.8%
5.2%

Коммуникационные услуги

3.2%
4.6%

Потребительский защитный сектор

3.0%
5.1%

Коммунальные услуги

2.0%
3.2%

Здравоохранение

1.7%
7.1%

Недвижимость

1.2%
2.0%

Технологии

KEMX
41.2%
VEU
18.5%

Финансовые услуги

KEMX
20.7%
VEU
23.3%

Промышленность

KEMX
8.6%
VEU
15.7%

Сырьевые материалы

KEMX
8.2%
VEU
7.1%

Потребительский циклический сектор

KEMX
5.4%
VEU
8.2%

Энергетика

KEMX
4.8%
VEU
5.2%

Коммуникационные услуги

KEMX
3.2%
VEU
4.6%

Потребительский защитный сектор

KEMX
3.0%
VEU
5.1%

Коммунальные услуги

KEMX
2.0%
VEU
3.2%

Здравоохранение

KEMX
1.7%
VEU
7.1%

Недвижимость

KEMX
1.2%
VEU
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Часто сравнивают с KEMX:
KEMX с XCEMKEMX с KLIPKEMX с KOKUKEMX с VOOKEMX с EMXCKEMX с SPYKEMX с XLU
Часто сравнивают с VEU:
VEU с VXUSVEU с VEAVEU с VOOVEU с VGKVEU с SPYVEU с ACWXVEU с VTI

Доходность на риск

KEMX vs. VEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KEMX
Ранг доходности на риск KEMX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEMX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEMX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VEU
Ранг доходности на риск VEU: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEU: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KEMX c VEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KEMXVEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
1.70

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
2.34

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.32

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

2.35

+1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.19

9.08

+7.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KEMX vs. VEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KEMX на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа VEU равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEMX и VEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KEMXVEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

1.70

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.49

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.24

+0.37

Просадки

Сравнение просадок KEMX и VEU

Максимальная просадка KEMX за все время составила -38.80%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEMX и VEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KEMXVEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.80%

-61.52%

+22.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.36%

-11.43%

-3.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.62%

-13.69%

-5.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.85%

-29.31%

-1.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.28%

-4.55%

-4.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.85%

-13.13%

+4.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

2.95%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности KEMX и VEU

KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) имеет более высокую волатильность в 11.92% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что KEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KEMXVEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.92%

6.16%

+5.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.31%

13.63%

+7.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.55%

15.75%

+7.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.47%

16.15%

+2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.09%

17.24%

+3.85%

Сравнение комиссий KEMX и VEU

KEMX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VEU в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEMX и VEU

Дивидендная доходность KEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности VEU в 2.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		2.51%3.28%3.39%2.00%4.10%4.79%1.69%2.77%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.70%3.09%3.24%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%

Часто задаваемые вопросы

KEMX and VEU have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KEMX has higher volatility (11.92%) compared to VEU (6.16%). In terms of maximum drawdown, KEMX dropped -38.80% vs VEU's -61.52%.

On 5-year performance, KEMX leads with 11.63% vs 7.88% for VEU. On fees, VEU is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VEU has been the lower-risk option at 6.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KEMX has performed better with a 11.63% return vs 7.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEU is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.25% for KEMX.

VEU has the higher dividend yield at 2.70%, compared with 2.51% for KEMX.

KEMX tracks MSCI Emerging Markets ex China Index, while VEU tracks FTSE All-World ex US Index. They also come from different issuers: CICC and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for KEMX and 0.04% for VEU.

KEMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KEMX и VEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор