PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KEMX с OBOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KEMX с OBOR

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

KEMX (KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF) and OBOR (KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF) are both exchange-traded funds - KEMX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index, while OBOR is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Global China Infrastructure Exposure. Both are passively managed. Over the past 5 years, KEMX returned 13.57%/yr vs 0.29%/yr for OBOR. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KEMX charges 0.25%/yr vs 0.79%/yr for OBOR.

Доходность

Сравнение доходности KEMX и OBOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) и KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF (OBOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KEMX показывает доходность 40.15%, что значительно выше, чем у OBOR с доходностью -1.65%.

KEMX

1 день
1.31%
1 месяц
2.22%
С начала года
40.15%
6 месяцев
41.62%
1 год
68.58%
3 года*
28.53%
5 лет*
13.57%
10 лет*
—

OBOR

1 день
0.57%
1 месяц
-6.10%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
-2.43%
1 год
13.21%
3 года*
10.45%
5 лет*
0.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KEMX и OBOR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		40.15%38.28%0.36%20.57%-19.35%10.55%12.84%7.93%
OBOR
KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF		-1.65%27.86%8.55%-7.91%-21.96%17.06%13.47%4.26%

Correlation

The correlation between KEMX and OBOR is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2019 г.

0.70

The correlation between KEMX and OBOR shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KEMX и OBOR

Секторы
KEMX
OBOR

Технологии

46.8%

-

Финансовые услуги

18.7%
23.1%

Промышленность

7.6%
25.1%

Сырьевые материалы

7.6%
26.6%

Потребительский циклический сектор

5.5%
0.4%

Энергетика

4.0%
8.5%

Коммуникационные услуги

2.9%
0.2%

Потребительский защитный сектор

2.6%

-

Коммунальные услуги

1.7%
14.1%

Здравоохранение

1.5%
0.2%

Недвижимость

1.0%

-

Технологии

KEMX
46.8%
OBOR

-

Финансовые услуги

KEMX
18.7%
OBOR
23.1%

Промышленность

KEMX
7.6%
OBOR
25.1%

Сырьевые материалы

KEMX
7.6%
OBOR
26.6%

Потребительский циклический сектор

KEMX
5.5%
OBOR
0.4%

Энергетика

KEMX
4.0%
OBOR
8.5%

Коммуникационные услуги

KEMX
2.9%
OBOR
0.2%

Потребительский защитный сектор

KEMX
2.6%
OBOR

-

Коммунальные услуги

KEMX
1.7%
OBOR
14.1%

Здравоохранение

KEMX
1.5%
OBOR
0.2%

Недвижимость

KEMX
1.0%
OBOR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF

KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF

Часто сравнивают с KEMX:
KEMX с XCEMKEMX с KLIPKEMX с KOKUKEMX с EMXCKEMX с VOOKEMX с SPYKEMX с XLU
Часто сравнивают с OBOR:
OBOR с KTECOBOR с FIWGXOBOR с VYMIOBOR с NBISOBOR с EMCROBOR с FXIOBOR с IVOL

Доходность на риск

KEMX vs. OBOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KEMX
Ранг доходности на риск KEMX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEMX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEMX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEMX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
OBOR
Ранг доходности на риск OBOR: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBOR: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBOR: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBOR: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBOR: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBOR: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KEMX c OBOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) и KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF (OBOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KEMXOBORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
0.79

+1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
1.14

+2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.15

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.49

0.97

+3.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.95

2.66

+14.28

KEMX vs. OBOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KEMX на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа OBOR равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEMX и OBOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KEMX и OBOR

Максимальная просадка KEMX за все время составила -38.80%, что меньше максимальной просадки OBOR в -41.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEMX и OBOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KEMXOBORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.80%

-41.54%

+2.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.36%

-13.72%

-1.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.62%

-18.06%

-1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.85%

-34.00%

+3.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.61%

-13.23%

+8.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.82%

-15.94%

+7.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

4.97%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности KEMX и OBOR

KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) имеет более высокую волатильность в 12.89% по сравнению с KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF (OBOR) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что KEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OBOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KEMXOBORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.89%

6.70%

+6.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.20%

14.93%

+8.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.17%

16.88%

+8.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.97%

16.23%

+2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.33%

18.56%

+2.77%

Сравнение комиссий KEMX и OBOR

KEMX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии OBOR в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEMX и OBOR

Дивидендная доходность KEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности OBOR в 1.97%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		2.34%3.28%3.39%2.00%4.10%4.79%1.69%2.77%0.00%0.00%
OBOR
KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF		1.97%1.94%3.87%3.40%4.75%3.26%2.04%4.33%0.02%0.10%

Часто задаваемые вопросы

KEMX and OBOR have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KEMX has higher volatility (12.89%) compared to OBOR (6.70%). In terms of maximum drawdown, KEMX dropped -38.80% vs OBOR's -41.54%.

On 5-year performance, KEMX leads with 13.57% vs 0.29% for OBOR. On fees, KEMX is cheaper at 0.25% per year. On volatility, OBOR has been the lower-risk option at 6.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KEMX has performed better with a 13.57% return vs 0.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KEMX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for OBOR.

KEMX has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 1.97% for OBOR.

KEMX is categorized as Foreign Large Cap Equities, while OBOR is Emerging Markets Equities. KEMX tracks MSCI Emerging Markets ex China Index, while OBOR tracks MSCI Global China Infrastructure Exposure. Their fees differ too: 0.25% for KEMX and 0.79% for OBOR.

KEMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KEMX и OBOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор