PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KEMX с KBA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KEMX с KBA

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

KEMX (KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF) and KBA (KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF) are both exchange-traded funds - KEMX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index, while KBA is a China Equities fund tracking the MSCI China A Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KEMX returned 11.63%/yr vs 5.44%/yr for KBA. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. KEMX charges 0.25%/yr vs 0.60%/yr for KBA.

Доходность

Сравнение доходности KEMX и KBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KEMX показывает доходность 30.77%, что значительно выше, чем у KBA с доходностью 7.35%.

KEMX

1 день
-6.93%
1 месяц
-2.01%
С начала года
30.77%
6 месяцев
35.35%
1 год
62.85%
3 года*
25.88%
5 лет*
11.63%
10 лет*
—

KBA

1 день
-3.60%
1 месяц
-2.95%
С начала года
7.35%
6 месяцев
9.77%
1 год
40.89%
3 года*
14.82%
5 лет*
5.44%
10 лет*
9.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KEMX и KBA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		30.77%38.28%0.36%20.57%-19.35%10.55%12.84%7.93%
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		7.35%33.88%15.73%-16.77%-3.49%3.17%41.62%-1.38%

Correlation

The correlation between KEMX and KBA is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2019 г.

0.48

Сравнение распределения секторов KEMX и KBA

Секторы
KEMX
KBA

Технологии

41.2%
29.8%

Финансовые услуги

20.7%
18.5%

Промышленность

8.6%
15.8%

Сырьевые материалы

8.2%
10.9%

Потребительский циклический сектор

5.4%
5.7%

Энергетика

4.8%
3.2%

Коммуникационные услуги

3.2%
1.6%

Потребительский защитный сектор

3.0%
6.8%

Коммунальные услуги

2.0%
3.2%

Здравоохранение

1.7%
4.1%

Недвижимость

1.2%
0.6%

Технологии

KEMX
41.2%
KBA
29.8%

Финансовые услуги

KEMX
20.7%
KBA
18.5%

Промышленность

KEMX
8.6%
KBA
15.8%

Сырьевые материалы

KEMX
8.2%
KBA
10.9%

Потребительский циклический сектор

KEMX
5.4%
KBA
5.7%

Энергетика

KEMX
4.8%
KBA
3.2%

Коммуникационные услуги

KEMX
3.2%
KBA
1.6%

Потребительский защитный сектор

KEMX
3.0%
KBA
6.8%

Коммунальные услуги

KEMX
2.0%
KBA
3.2%

Здравоохранение

KEMX
1.7%
KBA
4.1%

Недвижимость

KEMX
1.2%
KBA
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF

KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF

Часто сравнивают с KEMX:
KEMX с XCEMKEMX с KLIPKEMX с KOKUKEMX с VOOKEMX с EMXCKEMX с SPYKEMX с XLU
Часто сравнивают с KBA:
KBA с ASHRKBA с CNYAKBA с KGRNKBA с EWTKBA с MCHIKBA с HEZUKBA с ASHS

Доходность на риск

KEMX vs. KBA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KEMX
Ранг доходности на риск KEMX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEMX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEMX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
KBA
Ранг доходности на риск KBA: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBA: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBA: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBA: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBA: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KEMX c KBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KEMXKBADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
2.27

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
3.10

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.41

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

5.37

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.19

14.26

+1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KEMX vs. KBA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KEMX на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KBA равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEMX и KBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KEMXKBAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

2.27

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.20

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.34

+0.27

Просадки

Сравнение просадок KEMX и KBA

Максимальная просадка KEMX за все время составила -38.80%, что меньше максимальной просадки KBA в -53.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEMX и KBA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KEMXKBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.80%

-53.24%

+14.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.36%

-7.65%

-7.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.62%

-31.23%

+11.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.85%

-39.94%

+9.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.28%

-5.87%

-3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.85%

-25.80%

+16.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

2.88%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности KEMX и KBA

KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) имеет более высокую волатильность в 11.92% по сравнению с KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) с волатильностью 8.09%. Это указывает на то, что KEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KEMXKBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.92%

8.09%

+3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.31%

13.05%

+8.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.55%

18.07%

+5.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.47%

27.24%

-8.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.09%

25.34%

-4.25%

Сравнение комиссий KEMX и KBA

KEMX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии KBA в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEMX и KBA

Дивидендная доходность KEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности KBA в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		1.46%1.56%2.18%2.34%49.05%9.07%0.65%1.53%3.77%1.46%6.62%29.08%
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		2.51%3.28%3.39%2.00%4.10%4.79%1.69%2.77%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KEMX and KBA have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KEMX has higher volatility (11.92%) compared to KBA (8.09%). In terms of maximum drawdown, KEMX dropped -38.80% vs KBA's -53.24%.

On 5-year performance, KEMX leads with 11.63% vs 5.44% for KBA. On fees, KEMX is cheaper at 0.25% per year. On volatility, KBA has been the lower-risk option at 8.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KEMX has performed better with a 11.63% return vs 5.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KEMX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for KBA.

KEMX has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 1.46% for KBA.

KEMX is categorized as Foreign Large Cap Equities, while KBA is China Equities. KEMX tracks MSCI Emerging Markets ex China Index, while KBA tracks MSCI China A Index. Their fees differ too: 0.25% for KEMX and 0.60% for KBA.

KEMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KEMX и KBA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор