Сравнение KEMX с IDEQ
KEMX (KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF) and IDEQ (Lazard International Dynamic Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. KEMX is passively managed, while IDEQ is actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. KEMX charges 0.25%/yr vs 0.40%/yr for IDEQ.
Доходность
Сравнение доходности KEMX и IDEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KEMX показывает доходность 30.77%, что значительно выше, чем у IDEQ с доходностью 12.22%.
KEMX
- 1 день
- -6.93%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- 30.77%
- 6 месяцев
- 35.35%
- 1 год
- 62.85%
- 3 года*
- 25.88%
- 5 лет*
- 11.63%
- 10 лет*
- —
IDEQ
- 1 день
- -4.08%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 12.22%
- 6 месяцев
- 15.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KEMX и IDEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KEMX KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF | 30.77% | 17.73% |
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF | 12.22% | 11.77% |
Correlation
The correlation between KEMX and IDEQ is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KEMX vs. IDEQ — Ранг доходности на риск
KEMX
IDEQ
Сравнение KEMX c IDEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) и Lazard International Dynamic Equity ETF (IDEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KEMX | IDEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.19 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KEMX | IDEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.84 | -1.22 |
Просадки
Сравнение просадок KEMX и IDEQ
Максимальная просадка KEMX за все время составила -38.80%, что больше максимальной просадки IDEQ в -12.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEMX и IDEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KEMX | IDEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.80% | -12.95% | -25.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.36% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.28% | -4.65% | -4.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.85% | -2.10% | -6.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KEMX и IDEQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KEMX | IDEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.55% | 18.93% | +4.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.47% | 18.93% | -0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.09% | 18.93% | +2.16% |
Сравнение комиссий KEMX и IDEQ
KEMX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IDEQ в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEMX и IDEQ
Дивидендная доходность KEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности IDEQ в 0.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF | 0.54% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KEMX KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF | 2.51% | 3.28% | 3.39% | 2.00% | 4.10% | 4.79% | 1.69% | 2.77% |
Часто задаваемые вопросы
KEMX and IDEQ have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KEMX is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KEMX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for IDEQ.
KEMX has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 0.54% for IDEQ.
They also come from different issuers: CICC and Lazard. Their fees differ too: 0.25% for KEMX and 0.40% for IDEQ.
Подберите оптимальное распределение для KEMX и IDEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор