Сравнение KEMX с IDEQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) и Lazard International Dynamic Equity ETF (IDEQ).
KEMX и IDEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KEMX - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 12 апр. 2019 г.. IDEQ - это активно управляемый фонд от Lazard. Фонд был запущен 12 мая 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности KEMX и IDEQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KEMX и IDEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KEMX KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF | 10.61% | 17.73% |
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF | 6.49% | 11.77% |
Доходность по периодам
С начала года, KEMX показывает доходность 10.61%, что значительно выше, чем у IDEQ с доходностью 6.49%.
KEMX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -8.33%
- С начала года
- 10.61%
- 6 месяцев
- 21.39%
- 1 год
- 51.35%
- 3 года*
- 20.78%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- —
IDEQ
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- 6.49%
- 6 месяцев
- 12.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KEMX и IDEQ
KEMX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IDEQ в 0.40%.
Доходность на риск
KEMX vs. IDEQ — Ранг доходности на риск
KEMX
IDEQ
Сравнение KEMX c IDEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) и Lazard International Dynamic Equity ETF (IDEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KEMX | IDEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.41 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.05 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.94 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KEMX | IDEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 2.02 | -1.50 |
Корреляция
Корреляция между KEMX и IDEQ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEMX и IDEQ
Дивидендная доходность KEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности IDEQ в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEMX KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF | 2.97% | 3.28% | 3.39% | 2.00% | 4.10% | 4.79% | 1.69% | 2.77% |
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF | 0.57% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KEMX и IDEQ
Максимальная просадка KEMX за все время составила -38.80%, что больше максимальной просадки IDEQ в -12.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEMX и IDEQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| KEMX | IDEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.80% | -12.95% | -25.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.66% | -8.18% | -2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.02% | -1.88% | -7.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KEMX и IDEQ
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KEMX | IDEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.99% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.41% | 17.32% | +4.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.56% | 17.32% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.61% | 17.32% | +3.29% |