PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KEMQ с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KEMQ с FTEC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC).

KEMQ и FTEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KEMQ - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность Solactive Emerging Markets Consumer Technology Index. Фонд был запущен 11 окт. 2017 г.. FTEC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KEMQ и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KEMQ и FTEC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KEMQ
KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF		-8.37%56.28%13.81%0.77%-38.09%-27.31%39.26%28.26%-25.52%1.88%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		-6.12%22.11%29.40%53.30%-29.59%30.49%45.83%48.93%-0.39%5.93%

Доходность по периодам

С начала года, KEMQ показывает доходность -8.37%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью -6.12%.

KEMQ

1 день
-0.25%
1 месяц
-9.19%
С начала года
-8.37%
6 месяцев
-11.06%
1 год
26.81%
3 года*
16.47%
5 лет*
-6.05%
10 лет*
—

FTEC

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.12%
6 месяцев
-5.70%
1 год
30.17%
3 года*
23.47%
5 лет*
15.05%
10 лет*
21.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с KEMQ:
KEMQ с AUMIKEMQ с IEMGKEMQ с DVYEKEMQ с KLIPKEMQ с EBIZKEMQ с SPYKEMQ с FXI
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с XLKFTEC с FSPTXFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Сравнение комиссий KEMQ и FTEC

KEMQ берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.

KEMQ
KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Доходность на риск

KEMQ vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KEMQ
Ранг доходности на риск KEMQ: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEMQ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEMQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEMQ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEMQ: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEMQ: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KEMQ c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KEMQFTECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.10

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.69

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

1.92

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.14

5.93

-1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KEMQ vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KEMQ на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTEC равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEMQ и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KEMQFTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.10

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.60

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.86

-0.86

Корреляция

Корреляция между KEMQ и FTEC составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEMQ и FTEC

Дивидендная доходность KEMQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности FTEC в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KEMQ
KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF		5.75%5.27%0.73%0.29%0.00%0.28%2.28%1.76%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.45%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%

Просадки

Сравнение просадок KEMQ и FTEC

Максимальная просадка KEMQ за все время составила -70.72%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEMQ и FTEC.

Загрузка...

Показатели просадок

KEMQFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.72%

-34.95%

-35.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.94%

-16.26%

-5.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.39%

-34.95%

-31.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.46%

-11.53%

-26.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.75%

-5.61%

-30.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.73%

5.27%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности KEMQ и FTEC

KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) с волатильностью 8.01%. Это указывает на то, что KEMQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KEMQFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.25%

8.01%

+2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.65%

16.40%

+3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.20%

27.53%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.61%

25.11%

+6.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.54%

24.57%

+4.97%