PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KEMQ с FXI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KEMQ с FXI

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ) и iShares China Large-Cap ETF (FXI).

KEMQ и FXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KEMQ - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность Solactive Emerging Markets Consumer Technology Index. Фонд был запущен 11 окт. 2017 г.. FXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE China 25 Index. Фонд был запущен 5 окт. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KEMQ или FXI.

Корреляция

Корреляция между KEMQ и FXI составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности KEMQ и FXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KEMQ:

0.94

FXI:

0.92

Коэф-т Сортино

KEMQ:

1.57

FXI:

1.53

Коэф-т Омега

KEMQ:

1.20

FXI:

1.20

Коэф-т Кальмара

KEMQ:

0.48

FXI:

0.65

Коэф-т Мартина

KEMQ:

3.04

FXI:

2.85

Индекс Язвы

KEMQ:

9.78%

FXI:

11.61%

Дневная вол-ть

KEMQ:

29.82%

FXI:

35.11%

Макс. просадка

KEMQ:

-70.72%

FXI:

-72.68%

Текущая просадка

KEMQ:

-47.07%

FXI:

-27.16%

Доходность по периодам

С начала года, KEMQ показывает доходность 23.14%, что значительно выше, чем у FXI с доходностью 19.28%.

KEMQ

С начала года

23.14%

1 месяц

14.00%

6 месяцев

18.61%

1 год

27.57%

5 лет

-0.67%

10 лет

N/A

FXI

С начала года

19.28%

1 месяц

8.81%

6 месяцев

21.75%

1 год

31.99%

5 лет

1.37%

10 лет

-0.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий KEMQ и FXI

KEMQ берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FXI в 0.74%.

FXI
iShares China Large-Cap ETF
KEMQ
KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KEMQ и FXI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KEMQ
Ранг риск-скорректированной доходности KEMQ, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KEMQ, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEMQ, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEMQ, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEMQ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEMQ, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
FXI
Ранг риск-скорректированной доходности FXI, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KEMQ c FXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KEMQ на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXI равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEMQ и FXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEMQ и FXI

Дивидендная доходность KEMQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности FXI в 1.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KEMQ
KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF		0.60%0.73%0.29%0.00%0.28%2.28%1.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXI
iShares China Large-Cap ETF		1.48%1.76%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%2.51%

Просадки

Сравнение просадок KEMQ и FXI

Максимальная просадка KEMQ за все время составила -70.72%, примерно равная максимальной просадке FXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEMQ и FXI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KEMQ и FXI

Текущая волатильность для KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ) составляет 6.24%, в то время как у iShares China Large-Cap ETF (FXI) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что KEMQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...