Сравнение KDRN с DBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) и DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND).
KDRN и DBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KDRN - это активно управляемый фонд от Kingsbarn. Фонд был запущен 20 дек. 2021 г.. DBND - это пассивный фонд от DoubleLine, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 31 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности KDRN и DBND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KDRN и DBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
KDRN Kingsbarn Tactical Bond ETF | 0.62% | 4.65% | 1.30% | 10.06% | -5.58% |
DBND DoubleLine Opportunistic Bond ETF | -0.46% | 7.41% | 3.06% | 6.33% | -5.93% |
Доходность по периодам
С начала года, KDRN показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у DBND с доходностью -0.46%.
KDRN
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 1.64%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBND
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KDRN и DBND
KDRN берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии DBND в 0.50%.
Доходность на риск
KDRN vs. DBND — Ранг доходности на риск
KDRN
DBND
Сравнение KDRN c DBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) и DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KDRN | DBND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.37 | 1.04 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.53 | 1.48 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.19 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 1.46 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.41 | 4.57 | -3.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KDRN | DBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 1.04 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.48 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между KDRN и DBND составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDRN и DBND
Дивидендная доходность KDRN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности DBND в 4.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
KDRN Kingsbarn Tactical Bond ETF | 3.13% | 2.54% | 2.83% | 2.84% | 2.11% |
DBND DoubleLine Opportunistic Bond ETF | 4.80% | 4.78% | 5.19% | 4.39% | 2.74% |
Просадки
Сравнение просадок KDRN и DBND
Максимальная просадка KDRN за все время составила -15.29%, что больше максимальной просадки DBND в -9.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDRN и DBND.
Загрузка...
Показатели просадок
| KDRN | DBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.29% | -9.39% | -5.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.32% | -2.78% | -0.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | -2.04% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.91% | -2.29% | -2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 0.89% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности KDRN и DBND
Текущая волатильность для Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) составляет 0.76%, в то время как у DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND) волатильность равна 1.46%. Это указывает на то, что KDRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KDRN | DBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 1.46% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.75% | 2.18% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.52% | 3.71% | +0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.72% | 5.15% | +1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.72% | 5.15% | +1.57% |