PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KDHAX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KDHAX с TWEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).

KDHAX управляется DWS. Фонд был запущен 18 мар. 1988 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности KDHAX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KDHAX и TWEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KDHAX
DWS CROCI Equity Dividend Fd		2.60%2.92%13.37%5.30%1.09%19.44%-9.41%29.38%-3.45%19.25%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%

Доходность по периодам

С начала года, KDHAX показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KDHAX имеют среднегодовую доходность 8.43%, а акции TWEIX немного впереди с 8.76%.

KDHAX

1 день
1.19%
1 месяц
-5.14%
С начала года
2.60%
6 месяцев
4.49%
1 год
4.46%
3 года*
8.10%
5 лет*
6.75%
10 лет*
8.43%

TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS CROCI Equity Dividend Fd

American Century Equity Income Fund

Часто сравнивают с KDHAX:
KDHAX с DESGXKDHAX с SLANXKDHAX с SCOBXKDHAX с SSLCXKDHAX с KHYAXKDHAX с SCGSXKDHAX с SCQGX
Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с SCHDTWEIX с YACKXTWEIX с LMVTXTWEIX с VT

Сравнение комиссий KDHAX и TWEIX

KDHAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии TWEIX в 0.94%.

KDHAX
DWS CROCI Equity Dividend Fd
TWEIX
American Century Equity Income Fund

Доходность на риск

KDHAX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KDHAX
Ранг доходности на риск KDHAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDHAX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDHAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDHAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDHAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDHAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KDHAX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KDHAXTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

0.92

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

1.35

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.19

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

1.27

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.96

4.91

-3.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KDHAX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KDHAX на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа TWEIX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KDHAX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KDHAXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

0.92

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.69

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.66

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.75

-0.29

Корреляция

Корреляция между KDHAX и TWEIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KDHAX и TWEIX

Дивидендная доходность KDHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.23%, что больше доходности TWEIX в 10.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KDHAX
DWS CROCI Equity Dividend Fd		16.23%15.94%9.07%5.94%6.24%9.57%5.53%7.13%12.23%1.60%1.81%2.34%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок KDHAX и TWEIX

Максимальная просадка KDHAX за все время составила -65.77%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDHAX и TWEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

KDHAXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.77%

-39.30%

-26.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.60%

-8.86%

-3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.91%

-13.69%

-3.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.08%

-32.82%

-7.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.96%

-4.90%

-3.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.41%

-4.17%

-5.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

2.35%

+2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности KDHAX и TWEIX

DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что KDHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KDHAXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

3.04%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

6.12%

+3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

11.60%

+5.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.94%

10.71%

+3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.83%

13.35%

+3.48%