PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KDHAX с PLUSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KDHAX с PLUSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX) и DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX).

KDHAX управляется DWS. Фонд был запущен 18 мар. 1988 г.. PLUSX управляется DWS. Фонд был запущен 31 окт. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности KDHAX и PLUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX) и DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KDHAX и PLUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KDHAX
DWS CROCI Equity Dividend Fd		2.60%2.92%13.37%5.30%1.09%19.44%-9.41%29.38%-3.45%19.25%
PLUSX
DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund		-1.15%13.39%8.31%13.89%-14.98%13.24%8.21%19.71%-7.64%13.81%

Доходность по периодам

С начала года, KDHAX показывает доходность 2.60%, что значительно выше, чем у PLUSX с доходностью -1.15%. За последние 10 лет акции KDHAX превзошли акции PLUSX по среднегодовой доходности: 8.43% против 6.76% соответственно.

KDHAX

1 день
1.19%
1 месяц
-5.14%
С начала года
2.60%
6 месяцев
4.49%
1 год
4.46%
3 года*
8.10%
5 лет*
6.75%
10 лет*
8.43%

PLUSX

1 день
1.84%
1 месяц
-4.20%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
0.74%
1 год
12.40%
3 года*
9.77%
5 лет*
4.97%
10 лет*
6.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS CROCI Equity Dividend Fd

DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund

Часто сравнивают с KDHAX:
KDHAX с DESGXKDHAX с SLANXKDHAX с SCOBXKDHAX с SSLCXKDHAX с KHYAXKDHAX с SCGSXKDHAX с SCQGX
Часто сравнивают с PLUSX:
PLUSX с HIMYXPLUSX с GALPLUSX с SCOBXPLUSX с AAAAXPLUSX с SCINXPLUSX с BTIIXPLUSX с SCGSX

Сравнение комиссий KDHAX и PLUSX

KDHAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии PLUSX в 0.60%.

KDHAX
DWS CROCI Equity Dividend Fd
PLUSX
DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund

Доходность на риск

KDHAX vs. PLUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KDHAX
Ранг доходности на риск KDHAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDHAX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDHAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDHAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDHAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDHAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
PLUSX
Ранг доходности на риск PLUSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLUSX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLUSX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLUSX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLUSX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLUSX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KDHAX c PLUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX) и DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KDHAXPLUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

1.15

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

1.69

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.25

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

1.49

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.96

6.74

-5.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KDHAX vs. PLUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KDHAX на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа PLUSX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KDHAX и PLUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KDHAXPLUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

1.15

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.47

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.60

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.36

+0.10

Корреляция

Корреляция между KDHAX и PLUSX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KDHAX и PLUSX

Дивидендная доходность KDHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.23%, что больше доходности PLUSX в 2.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KDHAX
DWS CROCI Equity Dividend Fd		16.23%15.94%9.07%5.94%6.24%9.57%5.53%7.13%12.23%1.60%1.81%2.34%
PLUSX
DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund		2.73%2.70%41.59%5.78%2.99%9.67%4.22%5.80%5.55%5.58%6.05%10.87%

Просадки

Сравнение просадок KDHAX и PLUSX

Максимальная просадка KDHAX за все время составила -65.77%, что больше максимальной просадки PLUSX в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDHAX и PLUSX.

Загрузка...

Показатели просадок

KDHAXPLUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.77%

-53.39%

-12.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.60%

-8.03%

-4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.91%

-20.77%

+3.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.08%

-25.65%

-14.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.96%

-4.91%

-3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.41%

-7.56%

-1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

1.77%

+2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности KDHAX и PLUSX

DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX) и DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX) имеют волатильность 3.81% и 3.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KDHAXPLUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

3.74%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

6.41%

+3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

11.11%

+6.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.94%

10.75%

+3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.83%

11.37%

+5.46%