Сравнение KDEC с YCS
KDEC (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - KDEC is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). KDEC is actively managed, while YCS is passively managed. Over the past year, KDEC returned 18.29% vs 31.27% for YCS. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. KDEC charges 0.79%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности KDEC и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KDEC показывает доходность 10.13%, а YCS немного ниже – 9.63%.
KDEC
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.66%
- С начала года
- 10.13%
- 6 месяцев
- 8.90%
- 1 год
- 18.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 31.27%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 23.52%
- 10 лет*
- 13.62%
Сравнение доходности по годам KDEC и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KDEC Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December | 10.13% | 6.52% | -4.04% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 9.63% | 9.04% | 9.55% |
Correlation
The correlation between KDEC and YCS is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2024 г. | -0.05 |
The correlation between KDEC and YCS shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KDEC vs. YCS — Ранг доходности на риск
KDEC
YCS
Сравнение KDEC c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December (KDEC) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KDEC | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.34 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 3.78 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.25 | 11.93 | -0.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KDEC и YCS
Максимальная просадка KDEC за все время составила -16.52%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDEC и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KDEC | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.52% | -49.56% | +33.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.38% | -8.30% | +2.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -0.14% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.96% | -19.87% | +16.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 2.65% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности KDEC и YCS
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December (KDEC) и ProShares UltraShort Yen (YCS) имеют волатильность 2.26% и 2.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KDEC | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.26% | 2.25% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.73% | 12.19% | -5.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.56% | 16.93% | -7.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.28% | 21.10% | -8.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.28% | 18.82% | -6.54% |
Сравнение комиссий KDEC и YCS
KDEC берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDEC и YCS
Ни KDEC, ни YCS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KDEC and YCS have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KDEC has higher volatility (2.26%) compared to YCS (2.25%). In terms of maximum drawdown, KDEC dropped -16.52% vs YCS's -49.56%.
On 1-year performance, YCS leads with 31.27% vs 18.29% for KDEC. On fees, KDEC is cheaper at 0.79% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YCS has performed better with a 31.27% return vs 18.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KDEC is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
KDEC and YCS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
KDEC is categorized as Defined Outcome, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: Innovator and ProShares. Their fees differ too: 0.79% for KDEC and 1.00% for YCS.
KDEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KDEC и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор