Сравнение KDEC с PMSE
KDEC (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December) and PMSE (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KDEC charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for PMSE.
Доходность
Сравнение доходности KDEC и PMSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KDEC показывает доходность 10.38%, что значительно выше, чем у PMSE с доходностью 2.77%.
KDEC
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- 10.38%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMSE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 2.77%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KDEC и PMSE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KDEC Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December | 10.38% | 1.85% |
PMSE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September | 2.77% | 2.13% |
Correlation
The correlation between KDEC and PMSE is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KDEC vs. PMSE — Ранг доходности на риск
KDEC
PMSE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение KDEC c PMSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December (KDEC) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September (PMSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KDEC | PMSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.87 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KDEC и PMSE
Максимальная просадка KDEC за все время составила -16.52%, что больше максимальной просадки PMSE в -1.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDEC и PMSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KDEC | PMSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.52% | -1.44% | -15.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.19% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.95% | -0.17% | -2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KDEC и PMSE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KDEC | PMSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.55% | 2.28% | +7.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.26% | 2.28% | +9.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.26% | 2.28% | +9.98% |
Сравнение комиссий KDEC и PMSE
KDEC берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PMSE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDEC и PMSE
Ни KDEC, ни PMSE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KDEC and PMSE have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMSE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMSE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for KDEC.
KDEC and PMSE have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and PGIM. Their fees differ too: 0.79% for KDEC and 0.50% for PMSE.
Подберите оптимальное распределение для KDEC и PMSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор