PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KDEC с FFTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KDEC с FFTY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KDEC (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December) and FFTY (Innovator IBD 50 ETF) are both exchange-traded funds - KDEC is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while FFTY is a Large Cap Growth Equities fund tracking the IBD 50 Index. KDEC is actively managed, while FFTY is passively managed. Over the past year, KDEC returned 18.59% vs 39.55% for FFTY. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KDEC charges 0.79%/yr vs 0.80%/yr for FFTY.

Доходность

Сравнение доходности KDEC и FFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December (KDEC) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KDEC показывает доходность 9.39%, что значительно ниже, чем у FFTY с доходностью 21.49%.

KDEC

1 день
0.51%
1 месяц
1.57%
С начала года
9.39%
6 месяцев
8.76%
1 год
18.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FFTY

1 день
1.15%
1 месяц
5.02%
С начала года
21.49%
6 месяцев
21.09%
1 год
39.55%
3 года*
21.69%
5 лет*
-0.37%
10 лет*
7.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KDEC и FFTY

2026 (YTD)20252024
KDEC
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December		9.39%6.52%-4.08%
FFTY
Innovator IBD 50 ETF		21.49%23.38%-7.34%

Correlation

The correlation between KDEC and FFTY is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г.

0.70

The correlation between KDEC and FFTY has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December

Innovator IBD 50 ETF

Часто сравнивают с KDEC:
KDEC с MSDDKDEC с APXMKDEC с BALTKDEC с QFLRKDEC с BAPRKDEC с CPSMKDEC с IBIC
Часто сравнивают с FFTY:
FFTY с SPYFFTY с QQQFFTY с BOUTFFTY с BFORFFTY с VOOFFTY с LOUPFFTY с IGV

Доходность на риск

KDEC vs. FFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KDEC
Ранг доходности на риск KDEC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDEC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDEC: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDEC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDEC: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDEC: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FFTY
Ранг доходности на риск FFTY: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTY: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTY: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTY: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTY: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTY: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KDEC c FFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December (KDEC) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KDECFFTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.17

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
1.59

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.21

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

1.71

+1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.43

4.52

+6.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KDEC vs. FFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KDEC на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа FFTY равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KDEC и FFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KDECFFTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.17

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.01

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.20

+0.42

Просадки

Сравнение просадок KDEC и FFTY

Максимальная просадка KDEC за все время составила -16.52%, что меньше максимальной просадки FFTY в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDEC и FFTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KDECFFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.52%

-59.46%

+42.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.38%

-23.29%

+17.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.60%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-59.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-14.37%

+14.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-22.37%

+19.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

8.77%

-7.14%

Волатильность

Сравнение волатильности KDEC и FFTY

Текущая волатильность для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December (KDEC) составляет 2.02%, в то время как у Innovator IBD 50 ETF (FFTY) волатильность равна 8.81%. Это указывает на то, что KDEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KDECFFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.02%

8.81%

-6.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.68%

26.15%

-19.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.50%

34.09%

-24.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.38%

29.14%

-16.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.38%

27.41%

-15.03%

Сравнение комиссий KDEC и FFTY

KDEC берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FFTY в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KDEC и FFTY

KDEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FFTY
Innovator IBD 50 ETF		1.11%1.35%0.91%0.65%2.75%0.22%0.00%0.00%0.00%0.17%
KDEC
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KDEC and FFTY have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFTY has higher volatility (8.81%) compared to KDEC (2.02%). In terms of maximum drawdown, KDEC dropped -16.52% vs FFTY's -59.46%.

On 1-year performance, FFTY leads with 39.55% vs 18.59% for KDEC. On fees, KDEC is cheaper at 0.79% per year. On volatility, KDEC has been the lower-risk option at 2.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FFTY has performed better with a 39.55% return vs 18.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KDEC is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.80% for FFTY.

FFTY has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.00% for KDEC.

KDEC is categorized as Defined Outcome, while FFTY is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.79% for KDEC and 0.80% for FFTY.

KDEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KDEC и FFTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор