PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KDEC с FBUF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KDEC с FBUF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KDEC (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December) and FBUF (Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past year, KDEC returned 18.00% vs 19.61% for FBUF. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KDEC charges 0.79%/yr vs 0.48%/yr for FBUF.

Доходность

Сравнение доходности KDEC и FBUF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December (KDEC) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KDEC показывает доходность 8.83%, что значительно выше, чем у FBUF с доходностью 5.32%.

KDEC

1 день
-0.40%
1 месяц
1.75%
С начала года
8.83%
6 месяцев
8.54%
1 год
18.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FBUF

1 день
-0.12%
1 месяц
2.85%
С начала года
5.32%
6 месяцев
6.28%
1 год
19.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KDEC и FBUF

2026 (YTD)20252024
KDEC
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December		8.83%6.52%-4.08%
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		5.32%14.01%-1.54%

Correlation

The correlation between KDEC and FBUF is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г.

0.74

The correlation between KDEC and FBUF has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December

Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

Часто сравнивают с KDEC:
KDEC с MSDDKDEC с APXMKDEC с BALTKDEC с QFLRKDEC с BAPRKDEC с CPSMKDEC с IBIC
Часто сравнивают с FBUF:
FBUF с FHEQFBUF с MAXJFBUF с SMAXFBUF с XCLRFBUF с VOOFBUF с BUFFFBUF с HEQT

Доходность на риск

KDEC vs. FBUF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KDEC
Ранг доходности на риск KDEC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDEC: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDEC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDEC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDEC: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDEC: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FBUF
Ранг доходности на риск FBUF: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBUF: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBUF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBUF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBUF: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBUF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KDEC c FBUF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December (KDEC) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KDECFBUFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.63

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
3.55

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.53

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

3.51

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.06

15.68

-4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KDEC vs. FBUF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KDEC на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBUF равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KDEC и FBUF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KDECFBUFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.63

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.47

-0.87

Просадки

Сравнение просадок KDEC и FBUF

Максимальная просадка KDEC за все время составила -16.52%, что больше максимальной просадки FBUF в -11.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDEC и FBUF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KDECFBUFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.52%

-11.09%

-5.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.38%

-5.61%

+0.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.22%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-1.38%

-1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.25%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности KDEC и FBUF

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December (KDEC) имеет более высокую волатильность в 2.06% по сравнению с Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что KDEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KDECFBUFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

1.11%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.66%

5.37%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.51%

7.49%

+2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.39%

9.55%

+2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.39%

9.55%

+2.84%

Сравнение комиссий KDEC и FBUF

KDEC берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FBUF в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KDEC и FBUF

KDEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.

ПозицияTTM20252024
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		0.63%0.64%0.54%
KDEC
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KDEC and FBUF have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KDEC has higher volatility (2.06%) compared to FBUF (1.11%). In terms of maximum drawdown, KDEC dropped -16.52% vs FBUF's -11.09%.

On 1-year performance, FBUF leads with 19.61% vs 18.00% for KDEC. On fees, FBUF is cheaper at 0.48% per year. On volatility, FBUF has been the lower-risk option at 1.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FBUF has performed better with a 19.61% return vs 18.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FBUF is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.79% for KDEC.

FBUF has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.00% for KDEC.

They also come from different issuers: Innovator and Fidelity. Their fees differ too: 0.79% for KDEC and 0.48% for FBUF.

FBUF currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KDEC и FBUF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор