PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KD с OPPJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KD с OPPJ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KD (Kyndryl Holdings, Inc.) is a stock, while OPPJ (WisdomTree Japan Opportunities ETF) is Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Opportunities Index. Over the past 3 years, KD returned -1.97%/yr vs 32.84%/yr for OPPJ. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KD и OPPJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kyndryl Holdings, Inc. (KD) и WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KD показывает доходность -54.74%, что значительно ниже, чем у OPPJ с доходностью 22.94%.

KD

1 день
2.56%
1 месяц
-0.08%
6 месяцев
-55.56%
С начала года
-54.74%
1 год
-69.07%
3 года*
-1.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

OPPJ

1 день
-2.04%
1 месяц
-3.76%
6 месяцев
11.89%
С начала года
22.94%
1 год
60.73%
3 года*
32.84%
5 лет*
24.53%
10 лет*
17.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KD и OPPJ

2026 (YTD)20252024202320222021
KD
Kyndryl Holdings, Inc.		-54.74%-23.24%66.51%86.87%-38.56%-63.80%
OPPJ
WisdomTree Japan Opportunities ETF		22.94%37.08%20.70%38.96%5.02%-1.65%

Correlation

The correlation between KD and OPPJ is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2021 г.

0.23

The correlation between KD and OPPJ shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kyndryl Holdings, Inc.

WisdomTree Japan Opportunities ETF

Часто сравнивают с KD:
KD с IBMKD с DXCKD с TTKD с KTOSKD с PRKD с APPFKD с SYM
Часто сравнивают с OPPJ:
OPPJ с DXJOPPJ с EWJVOPPJ с DXJSOPPJ с FLJHOPPJ с EWJOPPJ с GVALOPPJ с EUFN

Доходность на риск

KD vs. OPPJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KD
Ранг доходности на риск KD: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KD: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KD: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KD: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KD: 99
Ранг коэф-та Мартина
OPPJ
Ранг доходности на риск OPPJ: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPPJ: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPPJ: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPPJ: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPPJ: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPPJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KD c OPPJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kyndryl Holdings, Inc. (KD) и WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KDOPPJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.94
2.92

-3.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.20
3.77

-4.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.48

-0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

6.21

-7.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

19.42

-20.81

KD vs. OPPJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KD на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа OPPJ равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KD и OPPJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KD и OPPJ

Максимальная просадка KD за все время составила -83.54%, что больше максимальной просадки OPPJ в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KD и OPPJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KDOPPJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.54%

-39.30%

-44.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.17%

-9.82%

-63.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.63%

-16.49%

-59.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.96%

-6.71%

-69.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.89%

-6.48%

-52.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.96%

3.14%

+46.82%

Волатильность

Сравнение волатильности KD и OPPJ

Kyndryl Holdings, Inc. (KD) имеет более высокую волатильность в 15.41% по сравнению с WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что KD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OPPJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KDOPPJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.41%

7.53%

+7.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

88.97%

17.13%

+71.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.93%

20.93%

+53.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.94%

18.33%

+40.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.94%

19.56%

+39.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KD и OPPJ

KD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OPPJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KD
Kyndryl Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OPPJ
WisdomTree Japan Opportunities ETF		1.14%1.78%4.02%2.71%2.63%2.96%3.04%2.17%2.06%1.53%1.66%3.61%

Часто задаваемые вопросы

KD and OPPJ have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KD has higher volatility (15.41%) compared to OPPJ (7.53%). In terms of maximum drawdown, KD dropped -83.54% vs OPPJ's -39.30%.

OPPJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KD и OPPJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор