Сравнение KCVIX с VALAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus Large Cap Value Fund (KCVIX) и Al Frank Fund (VALAX).
KCVIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 27 февр. 2015 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности KCVIX и VALAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KCVIX и VALAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCVIX Knights of Columbus Large Cap Value Fund | 3.13% | 17.11% | 19.35% | 14.97% | -8.11% | 28.89% | -0.26% | 28.45% | -8.72% | 15.80% |
VALAX Al Frank Fund | 1.54% | 23.57% | 13.35% | 14.05% | -13.50% | 24.97% | 10.22% | 33.98% | -7.87% | 18.09% |
Доходность по периодам
С начала года, KCVIX показывает доходность 3.13%, что значительно выше, чем у VALAX с доходностью 1.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KCVIX имеют среднегодовую доходность 11.82%, а акции VALAX немного впереди с 12.38%.
KCVIX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 7.17%
- 1 год
- 19.47%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- 11.82%
VALAX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 29.09%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- 12.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KCVIX и VALAX
KCVIX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.
Доходность на риск
KCVIX vs. VALAX — Ранг доходности на риск
KCVIX
VALAX
Сравнение KCVIX c VALAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Large Cap Value Fund (KCVIX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KCVIX | VALAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 1.63 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 2.23 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.34 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 2.13 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 9.00 | -0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KCVIX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.63 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.51 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.64 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.39 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между KCVIX и VALAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCVIX и VALAX
Дивидендная доходность KCVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что меньше доходности VALAX в 8.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCVIX Knights of Columbus Large Cap Value Fund | 8.28% | 8.95% | 9.50% | 1.21% | 5.89% | 5.61% | 1.24% | 3.31% | 3.59% | 2.65% | 1.54% | 0.00% |
VALAX Al Frank Fund | 8.52% | 8.65% | 10.32% | 5.95% | 8.62% | 6.83% | 7.17% | 13.51% | 10.73% | 10.66% | 5.32% | 9.53% |
Просадки
Сравнение просадок KCVIX и VALAX
Максимальная просадка KCVIX за все время составила -39.82%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCVIX и VALAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KCVIX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.82% | -61.26% | +21.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | -13.03% | +2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.67% | -25.81% | +7.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.82% | -38.22% | -1.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.01% | -8.56% | +2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -10.83% | +6.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 3.08% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности KCVIX и VALAX
Текущая волатильность для Knights of Columbus Large Cap Value Fund (KCVIX) составляет 3.38%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что KCVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KCVIX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 4.61% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.85% | 10.48% | -2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.30% | 18.57% | -4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.71% | 17.70% | -2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 19.29% | -1.79% |