PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCVIX с GQHPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KCVIX с GQHPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus Large Cap Value Fund (KCVIX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX).

KCVIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 27 февр. 2015 г.. GQHPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности KCVIX и GQHPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knights of Columbus Large Cap Value Fund (KCVIX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KCVIX и GQHPX

2026 (YTD)20252024202320222021
KCVIX
Knights of Columbus Large Cap Value Fund		4.84%17.11%19.35%14.97%-8.11%7.30%
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		11.80%7.53%12.69%3.94%6.73%10.34%

Доходность по периодам

С начала года, KCVIX показывает доходность 4.84%, что значительно ниже, чем у GQHPX с доходностью 11.80%.

KCVIX

1 день
1.65%
1 месяц
-3.69%
С начала года
4.84%
6 месяцев
9.34%
1 год
21.15%
3 года*
18.74%
5 лет*
11.62%
10 лет*
12.00%

GQHPX

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.01%
С начала года
11.80%
6 месяцев
11.28%
1 год
11.07%
3 года*
12.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Knights of Columbus Large Cap Value Fund

GQG Partners US Quality Dividend Income Fund

Часто сравнивают с KCVIX:
KCVIX с KCCIXKCVIX с KCGIXKCVIX с VOOKCVIX с VIGAXKCVIX с CATHKCVIX с AVEGXKCVIX с PRWCX
Часто сравнивают с GQHPX:
GQHPX с CGDVGQHPX с FEQIXGQHPX с FWWFXGQHPX с PRWCXGQHPX с VDIGXGQHPX с LSGRXGQHPX с LSGR

Сравнение комиссий KCVIX и GQHPX

KCVIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии GQHPX в 0.57%.

KCVIX
Knights of Columbus Large Cap Value Fund
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund

Доходность на риск

KCVIX vs. GQHPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCVIX
Ранг доходности на риск KCVIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCVIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCVIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCVIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCVIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCVIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
GQHPX
Ранг доходности на риск GQHPX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQHPX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQHPX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQHPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQHPX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQHPX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCVIX c GQHPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Large Cap Value Fund (KCVIX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCVIXGQHPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

0.93

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

1.28

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.18

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.37

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.75

4.50

+5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCVIX vs. GQHPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCVIX на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа GQHPX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCVIX и GQHPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCVIXGQHPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

0.93

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.90

-0.22

Корреляция

Корреляция между KCVIX и GQHPX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCVIX и GQHPX

Дивидендная доходность KCVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.14%, что больше доходности GQHPX в 2.66%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
KCVIX
Knights of Columbus Large Cap Value Fund		8.14%8.95%9.50%1.21%5.89%5.61%1.24%3.31%3.59%2.65%1.54%
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		2.66%2.98%3.14%2.64%3.24%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KCVIX и GQHPX

Максимальная просадка KCVIX за все время составила -39.82%, что больше максимальной просадки GQHPX в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCVIX и GQHPX.

Загрузка...

Показатели просадок

KCVIXGQHPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.82%

-17.26%

-22.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.89%

-8.17%

-2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.67%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-2.15%

-2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-3.36%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.64%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности KCVIX и GQHPX

Knights of Columbus Large Cap Value Fund (KCVIX) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что KCVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQHPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KCVIXGQHPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

2.66%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.00%

6.98%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.35%

11.90%

+2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.73%

12.67%

+2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

12.67%

+4.83%