PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCVIX с FLCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KCVIX с FLCOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus Large Cap Value Fund (KCVIX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX).

KCVIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 27 февр. 2015 г.. FLCOX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности KCVIX и FLCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knights of Columbus Large Cap Value Fund (KCVIX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KCVIX и FLCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KCVIX
Knights of Columbus Large Cap Value Fund		4.84%17.11%19.35%14.97%-8.11%28.89%-0.26%28.45%-8.72%14.83%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		2.08%15.90%14.38%11.48%-7.57%25.09%2.87%26.54%-8.38%10.90%

Доходность по периодам

С начала года, KCVIX показывает доходность 4.84%, что значительно выше, чем у FLCOX с доходностью 2.08%.

KCVIX

1 день
1.65%
1 месяц
-3.69%
С начала года
4.84%
6 месяцев
9.34%
1 год
21.15%
3 года*
18.74%
5 лет*
11.62%
10 лет*
12.00%

FLCOX

1 день
2.13%
1 месяц
-4.69%
С начала года
2.08%
6 месяцев
5.86%
1 год
15.94%
3 года*
14.30%
5 лет*
9.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Knights of Columbus Large Cap Value Fund

Fidelity Large Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с KCVIX:
KCVIX с KCCIXKCVIX с KCGIXKCVIX с VOOKCVIX с VIGAXKCVIX с CATHKCVIX с AVEGXKCVIX с PRWCX
Часто сравнивают с FLCOX:
FLCOX с VVIAXFLCOX с FXAIXFLCOX с VTVFLCOX с FLCSXFLCOX с SCHDFLCOX с SFLNXFLCOX с FSLVX

Сравнение комиссий KCVIX и FLCOX

KCVIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FLCOX в 0.04%.

KCVIX
Knights of Columbus Large Cap Value Fund
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund

Доходность на риск

KCVIX vs. FLCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCVIX
Ранг доходности на риск KCVIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCVIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCVIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCVIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCVIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCVIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FLCOX
Ранг доходности на риск FLCOX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCOX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCOX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCOX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCOX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCOX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCVIX c FLCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Large Cap Value Fund (KCVIX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCVIXFLCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.02

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

1.48

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.22

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.44

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.75

6.76

+2.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCVIX vs. FLCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCVIX на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа FLCOX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCVIX и FLCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCVIXFLCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.02

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.62

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.54

+0.14

Корреляция

Корреляция между KCVIX и FLCOX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCVIX и FLCOX

Дивидендная доходность KCVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.14%, что больше доходности FLCOX в 1.48%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
KCVIX
Knights of Columbus Large Cap Value Fund		8.14%8.95%9.50%1.21%5.89%5.61%1.24%3.31%3.59%2.65%1.54%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		1.48%1.51%1.92%1.99%2.01%1.55%2.28%3.82%2.79%0.60%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KCVIX и FLCOX

Максимальная просадка KCVIX за все время составила -39.82%, примерно равная максимальной просадке FLCOX в -38.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCVIX и FLCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

KCVIXFLCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.82%

-38.28%

-1.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.89%

-11.81%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.67%

-19.00%

+0.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-4.82%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-4.52%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.51%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности KCVIX и FLCOX

Текущая волатильность для Knights of Columbus Large Cap Value Fund (KCVIX) составляет 3.88%, в то время как у Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что KCVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KCVIXFLCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

4.38%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.00%

8.29%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.35%

15.73%

-1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.73%

14.83%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

17.73%

-0.23%