Сравнение KCSH с ACLO
KCSH (KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF) and ACLO (TCW AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - KCSH is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive ISS Sustainable Select 0-1 Year USD Corporate IG Index, while ACLO is a CLO fund actively managed by TCW. KCSH is passively managed, while ACLO is actively managed. Over the past year, KCSH returned 4.06% vs 5.31% for ACLO. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности KCSH и ACLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KCSH показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у ACLO с доходностью 2.21%.
KCSH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACLO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KCSH и ACLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KCSH KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF | 1.49% | 4.49% | 0.48% |
ACLO TCW AAA CLO ETF | 2.21% | 5.32% | 0.81% |
Correlation
The correlation between KCSH and ACLO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2024 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KCSH vs. ACLO — Ранг доходности на риск
KCSH
ACLO
Сравнение KCSH c ACLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF (KCSH) и TCW AAA CLO ETF (ACLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KCSH | ACLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -10.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.16 | 3.41 | -1.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.00 | 19.90 | -12.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 59.08 | 164.37 | -105.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KCSH | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.30 | 7.29 | -3.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.26 | 5.10 | -1.84 |
Просадки
Сравнение просадок KCSH и ACLO
Максимальная просадка KCSH за все время составила -0.58%, что меньше максимальной просадки ACLO в -1.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCSH и ACLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KCSH | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.58% | -1.01% | +0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.58% | -0.27% | -0.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -0.05% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 0.03% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности KCSH и ACLO
Текущая волатильность для KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF (KCSH) составляет 0.06%, в то время как у TCW AAA CLO ETF (ACLO) волатильность равна 0.14%. Это указывает на то, что KCSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KCSH | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 0.14% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.83% | 0.57% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24% | 0.73% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.33% | 1.08% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.33% | 1.08% | +0.25% |
Сравнение комиссий KCSH и ACLO
И KCSH, и ACLO имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCSH и ACLO
Дивидендная доходность KCSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности ACLO в 4.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ACLO TCW AAA CLO ETF | 4.91% | 4.87% | 0.59% |
KCSH KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF | 3.97% | 4.35% | 2.08% |
Часто задаваемые вопросы
KCSH and ACLO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACLO has higher volatility (0.14%) compared to KCSH (0.06%). In terms of maximum drawdown, KCSH dropped -0.58% vs ACLO's -1.01%.
On 1-year performance, ACLO leads with 5.31% vs 4.06% for KCSH. Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ACLO has performed better with a 5.31% return vs 4.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KCSH and ACLO have the same expense ratio: 0.20% per year.
ACLO has the higher dividend yield at 4.91%, compared with 3.97% for KCSH.
KCSH is categorized as Ultrashort Bond, while ACLO is CLO. They also come from different issuers: KraneShares and TCW.
ACLO currently has the higher Sharpe Ratio (7.29 vs 3.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KCSH и ACLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор