PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCRIX с GRIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KCRIX с GRIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus Real Estate Fund (KCRIX) и Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX).

KCRIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. GRIFX - это активно управляемый фонд от Apollo. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности KCRIX и GRIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knights of Columbus Real Estate Fund (KCRIX) и Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KCRIX и GRIFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
KCRIX
Knights of Columbus Real Estate Fund		2.80%-1.54%4.12%8.12%-22.77%35.07%-0.90%5.00%
GRIFX
Apollo Diversified Real Estate Fund Class I		1.73%1.14%3.78%-3.05%-1.17%22.08%-2.69%1.28%

Доходность по периодам

С начала года, KCRIX показывает доходность 2.80%, что значительно выше, чем у GRIFX с доходностью 1.73%.

KCRIX

1 день
1.51%
1 месяц
-6.80%
С начала года
2.80%
6 месяцев
0.51%
1 год
0.60%
3 года*
3.26%
5 лет*
2.03%
10 лет*
—

GRIFX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.27%
С начала года
1.73%
6 месяцев
1.39%
1 год
2.95%
3 года*
1.50%
5 лет*
3.73%
10 лет*
4.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Knights of Columbus Real Estate Fund

Apollo Diversified Real Estate Fund Class I

Часто сравнивают с KCRIX:
KCRIX с KCEIXKCRIX с FTECKCRIX с VNQKCRIX с KCVIXKCRIX с KCCIXKCRIX с KCSIXKCRIX с KCLIX
Часто сравнивают с GRIFX:
GRIFX с GREIXGRIFX с SOAAXGRIFX с FSRNXGRIFX с HLRRXGRIFX с IVRSXGRIFX с JERIXGRIFX с CREMX

Сравнение комиссий KCRIX и GRIFX

KCRIX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии GRIFX в 2.23%.

GRIFX
Apollo Diversified Real Estate Fund Class I
KCRIX
Knights of Columbus Real Estate Fund

Доходность на риск

KCRIX vs. GRIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCRIX
Ранг доходности на риск KCRIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCRIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCRIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCRIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCRIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCRIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
GRIFX
Ранг доходности на риск GRIFX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRIFX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRIFX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRIFX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRIFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRIFX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCRIX c GRIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Real Estate Fund (KCRIX) и Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCRIXGRIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

0.65

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.18

0.94

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.13

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

0.85

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.55

3.72

-3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCRIX vs. GRIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCRIX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа GRIFX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCRIX и GRIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCRIXGRIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

0.65

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.67

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

1.01

-0.86

Корреляция

Корреляция между KCRIX и GRIFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCRIX и GRIFX

Дивидендная доходность KCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности GRIFX в 5.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KCRIX
Knights of Columbus Real Estate Fund		1.80%2.48%2.56%2.47%10.29%20.89%4.16%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%
GRIFX
Apollo Diversified Real Estate Fund Class I		5.28%5.37%5.27%5.46%4.14%3.67%5.26%5.27%5.29%5.22%5.27%2.62%

Просадки

Сравнение просадок KCRIX и GRIFX

Максимальная просадка KCRIX за все время составила -39.93%, что больше максимальной просадки GRIFX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCRIX и GRIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

KCRIXGRIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.93%

-14.29%

-25.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-3.61%

-8.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.52%

-14.29%

-18.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.96%

-4.02%

-8.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.23%

-3.38%

-9.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

0.83%

+2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности KCRIX и GRIFX

Knights of Columbus Real Estate Fund (KCRIX) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что KCRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KCRIXGRIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

0.88%

+3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

2.48%

+6.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

4.58%

+11.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

5.56%

+12.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.25%

4.62%

+16.63%