Сравнение KCRIX с FSRNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus Real Estate Fund (KCRIX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX).
KCRIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. FSRNX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI US IMI Real Estate 25/25 Index. Фонд был запущен 9 авг. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности KCRIX и FSRNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KCRIX и FSRNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCRIX Knights of Columbus Real Estate Fund | 2.80% | -1.54% | 4.12% | 8.12% | -22.77% | 35.07% | -0.90% | 5.00% |
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 0.93% | 3.03% | 4.99% | 11.93% | -26.14% | 40.66% | -11.31% | -1.23% |
Доходность по периодам
С начала года, KCRIX показывает доходность 2.80%, что значительно выше, чем у FSRNX с доходностью 0.93%.
KCRIX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 0.60%
- 3 года*
- 3.26%
- 5 лет*
- 2.03%
- 10 лет*
- —
FSRNX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- -1.62%
- 1 год
- 1.35%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 3.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KCRIX и FSRNX
KCRIX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии FSRNX в 0.07%.
Доходность на риск
KCRIX vs. FSRNX — Ранг доходности на риск
KCRIX
FSRNX
Сравнение KCRIX c FSRNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Real Estate Fund (KCRIX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KCRIX | FSRNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 0.09 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.18 | 0.24 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.03 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 0.19 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.55 | 0.75 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KCRIX | FSRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 0.09 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.14 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.32 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между KCRIX и FSRNX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCRIX и FSRNX
Дивидендная доходность KCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности FSRNX в 2.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCRIX Knights of Columbus Real Estate Fund | 1.80% | 2.48% | 2.56% | 2.47% | 10.29% | 20.89% | 4.16% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 2.75% | 2.77% | 2.86% | 2.84% | 2.66% | 1.25% | 3.33% | 4.52% | 3.62% | 2.27% | 3.40% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок KCRIX и FSRNX
Максимальная просадка KCRIX за все время составила -39.93%, что меньше максимальной просадки FSRNX в -44.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCRIX и FSRNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KCRIX | FSRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.93% | -44.26% | +4.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -12.45% | +0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.52% | -34.27% | +1.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.96% | -9.74% | -3.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.23% | -9.77% | -3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 3.21% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности KCRIX и FSRNX
Текущая волатильность для Knights of Columbus Real Estate Fund (KCRIX) составляет 4.22%, в то время как у Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что KCRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KCRIX | FSRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 4.58% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.13% | 9.33% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.82% | 16.41% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.35% | 18.90% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.25% | 21.41% | -0.16% |