PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KCR.L с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности KCR.L и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в KCR Residential Reit plc (KCR.L) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

KCR.L торгуется в GBp, в то время как DGRO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGRO были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, KCR.L показывает доходность -2.99%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 9.88%. За последние 10 лет акции KCR.L уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: -20.71% против 14.22% соответственно.


KCR.L

1 день
0.00%
1 месяц
-10.00%
С начала года
-2.99%
6 месяцев
-2.99%
1 год
-26.36%
3 года*
2.60%
5 лет*
-14.28%
10 лет*
-20.71%

DGRO

1 день
-0.16%
1 месяц
4.10%
С начала года
9.88%
6 месяцев
9.05%
1 год
25.36%
3 года*
14.34%
5 лет*
11.87%
10 лет*
14.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KCR.L и DGRO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KCR.L
KCR Residential Reit plc
-2.99%-1.76%-15.00%-20.00%-21.87%-31.91%-51.55%-10.19%-36.47%25.93%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
9.88%7.45%18.66%4.95%3.04%27.84%6.28%24.93%3.41%12.36%

Correlation

The correlation between KCR.L and DGRO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2015 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


KCR Residential Reit plc

iShares Core Dividend Growth ETF

Доходность на риск

KCR.L vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KCR.L
Ранг доходности на риск KCR.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCR.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCR.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCR.L: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCR.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCR.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина

DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCR.L c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KCR Residential Reit plc (KCR.L) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KCR.LDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.47

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

4.44

-5.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.05

16.21

-17.26

KCR.L vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCR.L на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCR.L и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KCR.LDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

2.64

-3.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

0.90

-1.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

0.84

-1.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.56

0.87

-1.43

Просадки

Сравнение просадок KCR.L и DGRO

Максимальная просадка KCR.L за все время составила -92.59%, что больше максимальной просадки DGRO в -27.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCR.L и DGRO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KCR.LDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.59%

-27.11%

-65.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.20%

-5.73%

-31.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.20%

-16.44%

-20.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.75%

-16.44%

-52.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.89%

-27.11%

-64.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.00%

-0.16%

-91.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.46%

-3.25%

-59.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.66%

1.57%

+20.09%

Волатильность

Сравнение волатильности KCR.L и DGRO

KCR Residential Reit plc (KCR.L) имеет более высокую волатильность в 10.54% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что KCR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KCR.LDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.54%

2.60%

+7.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.26%

7.21%

+18.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.67%

9.67%

+46.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.80%

13.17%

+29.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.06%

16.97%

+19.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCR.L и DGRO

KCR.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
1.96%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
KCR.L
KCR Residential Reit plc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


KCR.L and DGRO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KCR.L и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор