Сравнение KCR.L с DGRO
KCR.L (KCR Residential Reit plc) is a stock, while DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. Over the past 10 years, KCR.L returned -20.71%/yr vs 14.22%/yr for DGRO. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности KCR.L и DGRO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
KCR.L торгуется в GBp, в то время как DGRO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGRO были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, KCR.L показывает доходность -2.99%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 9.88%. За последние 10 лет акции KCR.L уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: -20.71% против 14.22% соответственно.
KCR.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -10.00%
- С начала года
- -2.99%
- 6 месяцев
- -2.99%
- 1 год
- -26.36%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- -14.28%
- 10 лет*
- -20.71%
DGRO
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 4.10%
- С начала года
- 9.88%
- 6 месяцев
- 9.05%
- 1 год
- 25.36%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- 11.87%
- 10 лет*
- 14.22%
Сравнение доходности по годам KCR.L и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCR.L KCR Residential Reit plc | -2.99% | -1.76% | -15.00% | -20.00% | -21.87% | -31.91% | -51.55% | -10.19% | -36.47% | 25.93% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 9.88% | 7.45% | 18.66% | 4.95% | 3.04% | 27.84% | 6.28% | 24.93% | 3.41% | 12.36% |
Correlation
The correlation between KCR.L and DGRO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2015 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KCR.L vs. DGRO — Ранг доходности на риск
KCR.L
DGRO
Сравнение KCR.L c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KCR Residential Reit plc (KCR.L) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KCR.L | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.47 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 4.44 | -5.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 16.21 | -17.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KCR.L | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 2.64 | -3.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.90 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 | 0.84 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | 0.87 | -1.43 |
Просадки
Сравнение просадок KCR.L и DGRO
Максимальная просадка KCR.L за все время составила -92.59%, что больше максимальной просадки DGRO в -27.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCR.L и DGRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KCR.L | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.59% | -27.11% | -65.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.20% | -5.73% | -31.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.20% | -16.44% | -20.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.75% | -16.44% | -52.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.89% | -27.11% | -64.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.00% | -0.16% | -91.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.46% | -3.25% | -59.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.66% | 1.57% | +20.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности KCR.L и DGRO
KCR Residential Reit plc (KCR.L) имеет более высокую волатильность в 10.54% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что KCR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KCR.L | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.54% | 2.60% | +7.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.26% | 7.21% | +18.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.67% | 9.67% | +46.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.80% | 13.17% | +29.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.06% | 16.97% | +19.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCR.L и DGRO
KCR.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.96% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
KCR.L KCR Residential Reit plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KCR.L and DGRO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для KCR.L и DGRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор