Сравнение KCR.L с ARDGX
KCR.L (KCR Residential Reit plc) is a stock, while ARDGX (Archer Dividend Growth Fund) is Large Cap Value Equities fund managed by Archer. Over the past 5 years, KCR.L returned -13.25%/yr vs 10.97%/yr for ARDGX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KCR.L и ARDGX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
KCR.L торгуется в GBp, в то время как ARDGX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARDGX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, KCR.L показывает доходность 2.99%, что значительно ниже, чем у ARDGX с доходностью 17.14%.
KCR.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 6.17%
- 6 месяцев
- 1.42%
- С начала года
- 2.99%
- 1 год
- -27.43%
- 3 года*
- -3.26%
- 5 лет*
- -13.25%
- 10 лет*
- -19.47%
- Всё время*
- -20.09%
ARDGX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 3.60%
- 6 месяцев
- 12.42%
- С начала года
- 17.14%
- 1 год
- 24.14%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 10.97%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.13%
Сравнение доходности по годам KCR.L и ARDGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCR.L KCR Residential Reit plc | 2.99% | -1.76% | -15.00% | -20.00% | -21.87% | -31.91% | -51.55% | -10.19% | -36.47% | 25.93% |
ARDGX Archer Dividend Growth Fund | 17.14% | 4.82% | 15.93% | -4.62% | 12.19% | 26.60% | -10.29% | 13.41% | -0.33% | -1.35% |
Correlation
The correlation between KCR.L and ARDGX is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KCR.L vs. ARDGX — Ранг доходности на риск
KCR.L
ARDGX
Сравнение KCR.L c ARDGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KCR Residential Reit plc (KCR.L) и Archer Dividend Growth Fund (ARDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KCR.L | ARDGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.43 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 4.95 | -5.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 17.21 | -18.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KCR.L и ARDGX
Максимальная просадка KCR.L за все время составила -94.14%, что больше максимальной просадки ARDGX в -77.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCR.L и ARDGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KCR.L | ARDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.14% | -77.08% | -17.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.20% | -4.92% | -32.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.20% | -77.08% | +39.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.95% | -77.08% | +2.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.61% | -68.82% | -22.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.08% | -16.42% | -46.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.66% | 1.41% | +23.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности KCR.L и ARDGX
KCR Residential Reit plc (KCR.L) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Archer Dividend Growth Fund (ARDGX) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что KCR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KCR.L | ARDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 4.04% | +1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.72% | 7.59% | +18.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.47% | 9.69% | +35.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.26% | 130.74% | -84.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.14% | 95.52% | -57.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCR.L и ARDGX
KCR.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARDGX Archer Dividend Growth Fund | 2.38% | 2.09% | 2.74% | 2.87% | 2.38% | 1.93% | 3.04% | 2.85% | 3.07% | 2.66% |
KCR.L KCR Residential Reit plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KCR.L and ARDGX have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для KCR.L и ARDGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор