Сравнение KCR.L с ARDGX
KCR.L (KCR Residential Reit plc) is a stock, while ARDGX (Archer Dividend Growth Fund) is Large Cap Value Equities fund managed by Archer. Over the past 5 years, KCR.L returned -14.28%/yr vs 10.04%/yr for ARDGX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KCR.L и ARDGX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
KCR.L торгуется в GBp, в то время как ARDGX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARDGX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, KCR.L показывает доходность -2.99%, что значительно ниже, чем у ARDGX с доходностью 11.82%.
KCR.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -10.00%
- С начала года
- -2.99%
- 6 месяцев
- -2.99%
- 1 год
- -26.36%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- -14.28%
- 10 лет*
- -20.71%
ARDGX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 11.82%
- 6 месяцев
- 10.84%
- 1 год
- 24.83%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KCR.L и ARDGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCR.L KCR Residential Reit plc | -2.99% | -1.76% | -15.00% | -20.00% | -21.87% | -31.91% | -51.55% | -10.19% | -36.47% | 25.93% |
ARDGX Archer Dividend Growth Fund | 11.82% | 4.82% | 15.93% | -4.62% | 12.19% | 26.60% | -10.29% | 13.41% | -0.33% | -1.35% |
Correlation
The correlation between KCR.L and ARDGX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KCR.L vs. ARDGX — Ранг доходности на риск
KCR.L
ARDGX
Сравнение KCR.L c ARDGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KCR Residential Reit plc (KCR.L) и Archer Dividend Growth Fund (ARDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KCR.L | ARDGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.46 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 5.01 | -5.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 17.56 | -18.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KCR.L | ARDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 2.70 | -3.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.08 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | 0.07 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок KCR.L и ARDGX
Максимальная просадка KCR.L за все время составила -92.59%, что больше максимальной просадки ARDGX в -77.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCR.L и ARDGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KCR.L | ARDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.59% | -77.08% | -15.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.20% | -4.92% | -32.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.20% | -77.08% | +39.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.75% | -77.08% | +8.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.00% | -70.24% | -21.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.46% | -15.76% | -46.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.66% | 1.40% | +20.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности KCR.L и ARDGX
KCR Residential Reit plc (KCR.L) имеет более высокую волатильность в 10.54% по сравнению с Archer Dividend Growth Fund (ARDGX) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что KCR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KCR.L | ARDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.54% | 2.66% | +7.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.26% | 6.82% | +18.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.67% | 9.17% | +46.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.80% | 130.63% | -87.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.06% | 96.07% | -60.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCR.L и ARDGX
KCR.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARDGX Archer Dividend Growth Fund | 2.47% | 2.09% | 2.74% | 2.87% | 2.38% | 1.93% | 3.04% | 2.85% | 3.07% | 2.66% |
KCR.L KCR Residential Reit plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KCR.L and ARDGX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для KCR.L и ARDGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор