Сравнение KCR.L с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KCR Residential Reit plc (KCR.L) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KCR.L или SPY.
Основные характеристики
| KCR.L | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -15.00% | 23.95% |
| Дох-ть за 1 год | -19.05% | 40.44% |
| Дох-ть за 3 года | -29.35% | 10.47% |
| Дох-ть за 5 лет | -29.89% | 16.08% |
| Коэф-т Шарпа | -0.97 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | -1.19 | 4.18 |
| Коэф-т Омега | 0.54 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | -0.21 | 3.32 |
| Коэф-т Мартина | -1.14 | 20.89 |
| Индекс Язвы | 16.65% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 19.59% | 12.23% |
| Макс. просадка | -92.59% | -55.19% |
| Текущая просадка | -91.60% | -0.16% |
Корреляция
Корреляция между KCR.L и SPY составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности KCR.L и SPY
С начала года, KCR.L показывает доходность -15.00%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 23.95%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KCR.L c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KCR Residential Reit plc (KCR.L) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCR.L и SPY
KCR.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCR.L KCR Residential Reit plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок KCR.L и SPY
Максимальная просадка KCR.L за все время составила -92.59%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCR.L и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KCR.L и SPY
KCR Residential Reit plc (KCR.L) имеет более высокую волатильность в 8.67% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что KCR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.