PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KCOP с FYEE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KCOP и FYEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF (KCOP) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KCOP и FYEE


Доходность по периодам


KCOP

1 день
1.39%
1 месяц
-12.57%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

FYEE

1 день
0.48%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
2.22%
1 год
17.36%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF

Fidelity Yield Enhanced Equity ETF

Сравнение комиссий KCOP и FYEE

KCOP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.


Доходность на риск

KCOP vs. FYEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KCOP

FYEE
Ранг доходности на риск FYEE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYEE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYEE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYEE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYEE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYEE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCOP c FYEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF (KCOP) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

KCOP vs. FYEE - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KCOPFYEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.21

0.95

-2.15

Корреляция

Корреляция между KCOP и FYEE составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KCOP и FYEE

Дивидендная доходность KCOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности FYEE в 8.27%


Просадки

Сравнение просадок KCOP и FYEE

Максимальная просадка KCOP за все время составила -21.55%, что больше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCOP и FYEE.


Загрузка...

Показатели просадок


KCOPFYEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.55%

-18.79%

-2.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.01%

-4.26%

-9.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.86%

-2.40%

-7.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности KCOP и FYEE


Загрузка...

Волатильность по периодам


KCOPFYEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.12%

15.88%

+28.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.12%

14.31%

+29.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.12%

14.31%

+29.81%