Сравнение KCLIX с TNSHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus Limited Duration Fund (KCLIX) и TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX).
KCLIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 27 февр. 2015 г.. TNSHX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 7 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности KCLIX и TNSHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KCLIX и TNSHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCLIX Knights of Columbus Limited Duration Fund | -0.72% | 5.25% | 4.44% | 4.86% | -3.81% | -0.33% | 3.17% | 4.39% | 1.13% | 1.37% |
TNSHX TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund | -0.07% | 5.31% | 4.03% | 4.05% | -3.96% | -0.57% | 3.26% | 4.05% | 1.31% | 0.70% |
Доходность по периодам
С начала года, KCLIX показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у TNSHX с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции KCLIX превзошли акции TNSHX по среднегодовой доходности: 2.00% против 1.78% соответственно.
KCLIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 0.08%
- 1 год
- 2.82%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- 1.87%
- 10 лет*
- 2.00%
TNSHX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 1.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KCLIX и TNSHX
KCLIX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии TNSHX в 0.09%.
Доходность на риск
KCLIX vs. TNSHX — Ранг доходности на риск
KCLIX
TNSHX
Сравнение KCLIX c TNSHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Limited Duration Fund (KCLIX) и TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KCLIX | TNSHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 1.83 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 3.29 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.45 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 3.67 | -1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.98 | 13.23 | -1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KCLIX | TNSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.83 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.78 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.18 | 0.99 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 1.03 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между KCLIX и TNSHX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCLIX и TNSHX
Дивидендная доходность KCLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности TNSHX в 3.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCLIX Knights of Columbus Limited Duration Fund | 3.12% | 4.10% | 4.15% | 2.84% | 1.38% | 1.08% | 1.80% | 2.47% | 2.25% | 1.78% | 1.21% |
TNSHX TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund | 3.82% | 4.22% | 3.94% | 2.68% | 1.00% | 1.03% | 1.81% | 2.45% | 1.80% | 1.31% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок KCLIX и TNSHX
Максимальная просадка KCLIX за все время составила -5.82%, примерно равная максимальной просадке TNSHX в -5.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCLIX и TNSHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KCLIX | TNSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.82% | -5.99% | +0.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.63% | -1.13% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.62% | -5.99% | +0.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.82% | -5.99% | +0.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -0.82% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -0.90% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 0.31% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности KCLIX и TNSHX
Knights of Columbus Limited Duration Fund (KCLIX) имеет более высокую волатильность в 1.08% по сравнению с TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что KCLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TNSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KCLIX | TNSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 0.52% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.27% | 1.23% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74% | 1.99% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.86% | 2.22% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.70% | 1.80% | -0.10% |