Сравнение KCIIX с STEZX
KCIIX (Knights of Columbus International Equity Fund) and STEZX (AB International Strategic Equities Portfolio) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, KCIIX returned 10.56%/yr vs 11.07%/yr for STEZX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. KCIIX charges 1.21%/yr vs 0.71%/yr for STEZX.
Доходность
Сравнение доходности KCIIX и STEZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KCIIX показывает доходность 17.96%, что значительно ниже, чем у STEZX с доходностью 21.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KCIIX имеют среднегодовую доходность 10.56%, а акции STEZX немного впереди с 11.07%.
KCIIX
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 7.85%
- С начала года
- 17.96%
- 6 месяцев
- 21.41%
- 1 год
- 32.57%
- 3 года*
- 20.38%
- 5 лет*
- 7.77%
- 10 лет*
- 10.56%
STEZX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 5.25%
- С начала года
- 21.69%
- 6 месяцев
- 25.95%
- 1 год
- 45.94%
- 3 года*
- 27.86%
- 5 лет*
- 13.07%
- 10 лет*
- 11.07%
Сравнение доходности по годам KCIIX и STEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCIIX Knights of Columbus International Equity Fund | 17.96% | 29.20% | 7.57% | 13.59% | -19.07% | 11.40% | 13.80% | 19.31% | -12.45% | 29.87% |
STEZX AB International Strategic Equities Portfolio | 21.69% | 43.11% | 12.75% | 13.56% | -17.62% | 10.32% | 4.38% | 19.93% | -14.94% | 29.96% |
Correlation
The correlation between KCIIX and STEZX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.91 |
The correlation between KCIIX and STEZX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KCIIX vs. STEZX — Ранг доходности на риск
KCIIX
STEZX
Сравнение KCIIX c STEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus International Equity Fund (KCIIX) и AB International Strategic Equities Portfolio (STEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KCIIX | STEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.52 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 3.81 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.71 | 16.17 | -6.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KCIIX | STEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 2.78 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.80 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.68 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.67 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок KCIIX и STEZX
Максимальная просадка KCIIX за все время составила -35.81%, примерно равная максимальной просадке STEZX в -36.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCIIX и STEZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KCIIX | STEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.81% | -36.51% | +0.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.66% | -12.02% | -0.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.14% | -14.01% | +0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.76% | -29.85% | -2.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.81% | -36.51% | +0.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.57% | -7.31% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 2.82% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности KCIIX и STEZX
Текущая волатильность для Knights of Columbus International Equity Fund (KCIIX) составляет 5.32%, в то время как у AB International Strategic Equities Portfolio (STEZX) волатильность равна 5.88%. Это указывает на то, что KCIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KCIIX | STEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 5.88% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 14.08% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.30% | 16.50% | -1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.62% | 16.34% | -0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.97% | 16.27% | -0.30% |
Сравнение комиссий KCIIX и STEZX
KCIIX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии STEZX в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCIIX и STEZX
Дивидендная доходность KCIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности STEZX в 10.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCIIX Knights of Columbus International Equity Fund | 2.72% | 3.40% | 2.53% | 1.97% | 2.23% | 10.06% | 0.99% | 2.96% | 4.85% | 0.67% | 1.66% |
STEZX AB International Strategic Equities Portfolio | 10.32% | 12.56% | 2.45% | 3.08% | 4.12% | 5.96% | 1.29% | 2.05% | 3.23% | 2.92% | 1.72% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, KCIIX and STEZX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
STEZX has higher volatility (5.88%) compared to KCIIX (5.32%). In terms of maximum drawdown, KCIIX dropped -35.81% vs STEZX's -36.51%.
STEZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KCIIX и STEZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор