PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCIIX с FSOSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KCIIX с FSOSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus International Equity Fund (KCIIX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX).

KCIIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 27 февр. 2015 г.. FSOSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 21 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности KCIIX и FSOSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knights of Columbus International Equity Fund (KCIIX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KCIIX и FSOSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
KCIIX
Knights of Columbus International Equity Fund		-1.69%29.20%7.57%13.59%-19.07%11.40%13.80%5.51%
FSOSX
Fidelity Series Overseas Fund		-5.69%21.29%5.87%21.49%-23.25%19.59%16.36%7.78%

Доходность по периодам

С начала года, KCIIX показывает доходность -1.69%, что значительно выше, чем у FSOSX с доходностью -5.69%.

KCIIX

1 день
-0.20%
1 месяц
-12.00%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
2.33%
1 год
19.45%
3 года*
13.62%
5 лет*
5.81%
10 лет*
8.89%

FSOSX

1 день
0.36%
1 месяц
-11.39%
С начала года
-5.69%
6 месяцев
-5.28%
1 год
7.28%
3 года*
10.01%
5 лет*
5.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Knights of Columbus International Equity Fund

Fidelity Series Overseas Fund

Часто сравнивают с KCIIX:
KCIIX с KCLIXKCIIX с KCGIXKCIIX с KCEIXKCIIX с CATHKCIIX с FTIHXKCIIX с KCCIXKCIIX с KCSIX
Часто сравнивают с FSOSX:
FSOSX с FSPSXFSOSX с ARTIXFSOSX с FIGSXFSOSX с IEFAFSOSX с VXUSFSOSX с IXUSFSOSX с VWIGX

Сравнение комиссий KCIIX и FSOSX

KCIIX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии FSOSX в 0.01%.

KCIIX
Knights of Columbus International Equity Fund
FSOSX
Fidelity Series Overseas Fund

Доходность на риск

KCIIX vs. FSOSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCIIX
Ранг доходности на риск KCIIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCIIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCIIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCIIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCIIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCIIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FSOSX
Ранг доходности на риск FSOSX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSOSX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSOSX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSOSX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSOSX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSOSX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCIIX c FSOSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus International Equity Fund (KCIIX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCIIXFSOSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.34

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

0.58

+0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.08

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

0.40

+0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.45

1.51

+3.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCIIX vs. FSOSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCIIX на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа FSOSX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCIIX и FSOSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCIIXFSOSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.34

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.34

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.43

+0.12

Корреляция

Корреляция между KCIIX и FSOSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCIIX и FSOSX

Дивидендная доходность KCIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности FSOSX в 9.70%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
KCIIX
Knights of Columbus International Equity Fund		3.26%3.40%2.53%1.97%2.23%10.06%0.99%2.96%4.85%0.67%1.66%
FSOSX
Fidelity Series Overseas Fund		9.70%9.15%2.25%1.63%1.80%2.92%1.12%0.37%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KCIIX и FSOSX

Максимальная просадка KCIIX за все время составила -35.81%, примерно равная максимальной просадке FSOSX в -35.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCIIX и FSOSX.

Загрузка...

Показатели просадок

KCIIXFSOSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.81%

-35.36%

-0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.66%

-12.39%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.76%

-35.36%

+2.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.66%

-11.89%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-7.90%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.31%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности KCIIX и FSOSX

Текущая волатильность для Knights of Columbus International Equity Fund (KCIIX) составляет 7.73%, в то время как у Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что KCIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KCIIXFSOSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

8.28%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.64%

11.94%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.42%

18.25%

-1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.36%

17.35%

-1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.84%

18.93%

-3.09%