PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCGIX с RYGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KCGIX с RYGRX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus Large Cap Growth Fund (KCGIX) и Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX).

KCGIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 27 февр. 2015 г.. RYGRX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 20 февр. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности KCGIX и RYGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knights of Columbus Large Cap Growth Fund (KCGIX) и Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, KCGIX показывает доходность -6.79%, что значительно ниже, чем у RYGRX с доходностью 2.49%. За последние 10 лет акции KCGIX превзошли акции RYGRX по среднегодовой доходности: 13.48% против 10.71% соответственно.

KCGIX

1 день
0.09%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-6.79%
6 месяцев
-5.03%
1 год
35.55%
3 года*
20.43%
5 лет*
9.59%
10 лет*
13.48%

RYGRX

1 день
0.38%
1 месяц
-1.28%
С начала года
2.49%
6 месяцев
-0.39%
1 год
38.79%
3 года*
14.30%
5 лет*
5.98%
10 лет*
10.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KCGIX и RYGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KCGIX
Knights of Columbus Large Cap Growth Fund		-6.79%20.25%27.89%38.13%-31.49%19.60%33.86%30.72%-5.22%26.71%
RYGRX
Rydex S&P 500 Pure Growth Fund		2.49%11.00%25.73%5.80%-28.71%26.61%26.34%34.13%-6.28%23.74%

Корреляция

Корреляция между KCGIX и RYGRX составляет 0.89 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.

Сравнение комиссий KCGIX и RYGRX

KCGIX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии RYGRX в 2.26%.

RYGRX
Rydex S&P 500 Pure Growth Fund
KCGIX
Knights of Columbus Large Cap Growth Fund

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Knights of Columbus Large Cap Growth Fund

Rydex S&P 500 Pure Growth Fund

Часто сравнивают с KCGIX:
KCGIX с KCIIXKCGIX с KCVIXKCGIX с KCXIXKCGIX с QQQKCGIX с AVEGXKCGIX с KCCIXKCGIX с KCLIX
Часто сравнивают с RYGRX:
RYGRX с XYLDRYGRX с AMRGXRYGRX с PRGFXRYGRX с FBCGXRYGRX с SEQUXRYGRX с MAFOXRYGRX с FNCMX

Доходность на риск

KCGIX vs. RYGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCGIX
Ранг доходности на риск KCGIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCGIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCGIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCGIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCGIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCGIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
RYGRX
Ранг доходности на риск RYGRX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYGRX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYGRX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYGRX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYGRX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYGRX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCGIX c RYGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Large Cap Growth Fund (KCGIX) и Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCGIXRYGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.79

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.26

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.60

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.90

6.29

-0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCGIX vs. RYGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCGIX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYGRX равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCGIX и RYGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCGIXRYGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.79

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.26

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.47

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.39

+0.26

Просадки

Сравнение просадок KCGIX и RYGRX

Максимальная просадка KCGIX за все время составила -35.51%, что меньше максимальной просадки RYGRX в -54.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCGIX и RYGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

KCGIXRYGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.51%

-54.22%

+18.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.55%

-11.17%

-2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.51%

-36.57%

+1.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

-36.63%

+1.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.19%

-4.46%

-4.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-9.48%

+2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

3.53%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности KCGIX и RYGRX

Текущая волатильность для Knights of Columbus Large Cap Growth Fund (KCGIX) составляет 6.54%, в то время как у Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX) волатильность равна 9.49%. Это указывает на то, что KCGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KCGIXRYGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

9.49%

-2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.55%

15.43%

-3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.80%

25.48%

-4.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.59%

23.34%

-2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.61%

22.71%

-2.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCGIX и RYGRX

Дивидендная доходность KCGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что больше доходности RYGRX в 4.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KCGIX
Knights of Columbus Large Cap Growth Fund		6.45%6.03%0.69%0.15%0.03%13.90%5.61%5.20%13.63%0.91%0.34%0.00%
RYGRX
Rydex S&P 500 Pure Growth Fund		4.97%5.09%0.00%0.00%0.00%2.81%4.43%12.10%7.15%6.26%0.05%2.96%